>> 興業(yè)證券-興證期權水晶球預測日報:市場情緒維持中性-230227
| 上傳日期: |
2023/2/28 |
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| 417KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
興業(yè)證券 |
| 評級: |
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作者: |
鄭兆磊,劉海燕 |
| 下載權限: |
此報告為加密報告,僅限高級會員查看 |
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市場回顧:上個交易日期權市場數據表明基于認購期權隱含波動率斜率指標表現樂觀,基于最近3日的波動率風險溢價指標表現中性,基于最近3日的波動率風險溢價的邊際變化指標表現謹慎,整體而言期權市場情緒中性。從標的日內走勢來看,全天維持震蕩。最終標的下跌0.11%,50指數下跌0.15%,標的走勢低于水晶球指數的預期。 短期預判:截止到周一市場收盤,興證期權水晶球擇時指數維持5分(情緒中性),期權市場數據表明基于認購期權隱含波動率斜率、最近3日的波動率風險溢價、最近3日的波動率風險溢價的邊際變化指標表現中性,整體而言期權市場情緒中性 風險提示:擇時模型結論基于歷史數據,在市場環(huán)境轉變時模型存在失效的風險。
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