>> 興業(yè)證券-投資寬角度周報：規(guī)模低波等風(fēng)格強勢，北向資金出現(xiàn)大幅凈流出-230311
| 上傳日期： |
2023/3/12 |
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| 2246KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭兆磊,占康萍,喬良 |
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風(fēng)格動態(tài)配置：
從本周表現(xiàn)來看，規(guī)模、低波風(fēng)格表現(xiàn)強勢，整體表現(xiàn)較為穩(wěn)健，但估值、紅利等風(fēng)格有效性有一定走低。
北向資金周跟蹤：
凈流入行為：北向資金轉(zhuǎn)為大幅凈流出，本周凈流出105.98億元。從資金結(jié)構(gòu)來看，本周凈流出主要源于券商類資金。
行業(yè)配置行為：當(dāng)前北向資金前三大重倉行業(yè)為食品飲料、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥；本周行業(yè)倉位配置比例上升前三的行業(yè)為電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥、機械；同時本周北向資金凈流入前三行業(yè)為機械、建筑、消費者服務(wù)。本周機械行業(yè)受外資關(guān)注度相對較高。
個股配置行為：當(dāng)前北向資金持倉市值前三個股為貴州茅臺、寧德時代、美的集團；本周凈流入前三個股為中國中免、中國船舶、五糧液。
南向資金周跟蹤：
凈流入行為：南向資金本周凈流入109.9億港元，近10周中有8周凈流入。
行業(yè)配置行為：當(dāng)前南向資金前三大重倉行業(yè)為信息技術(shù)、金融、可選消費；本周行業(yè)倉位配置比例上升最多的前三大行業(yè)是能源、電信服務(wù)、金融；本周資金凈流入前三行業(yè)為電信服務(wù)、信息技術(shù)、房地產(chǎn)。
個股配置行為：當(dāng)前南向資金持倉市值前三的個股為騰訊控股、中國移動、匯豐控股；當(dāng)前南向資金凈流入排名前三的個股為中國移動、騰訊控股、萬科企業(yè)；凈流出排名前三的個股為建設(shè)銀行、藥明生物、李寧。
風(fēng)險提示：本報告模型及結(jié)論基于對歷史數(shù)據(jù)的分析，當(dāng)市場環(huán)境變化時，存在模型失效風(fēng)險。
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