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>> 國泰君安期貨-股票股指期權(quán):股指期權(quán)臨近到期,市場波動率加劇-230316
上傳日期:   2023/3/16 大?。?/td>   2309KB
格式:   pdf  共32頁 來源:   國泰君安期貨
評級:   -- 作者:   張雪慧
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【觀點及建議】
  股指期權(quán)臨近到期,市場波動率加劇。
  【成交持倉情況】
  標(biāo)的行情:
  今日上證50收盤于2622.82點,漲跌為-25.56點,成交量為39.48億手。
  期權(quán)方面:
  今日期權(quán)全部合約總成交量為5.42萬手,總持倉量為5.93萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為4.11萬手,持倉量為8.92萬手。
  【最大持倉位分析】
  從行權(quán)價看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價位為2700,看跌期權(quán)最大持倉價位為2600。這兩個期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
  【PCR分析】
  從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為73.00%,持倉量PCR為34.64%。期權(quán)全部合約成交量PCR為74.74%,持倉量PCR為80.38%。
  【波動率分析】
  今日期權(quán)主力合約平值隱含波動率為18.48%,相比于前一交易日變動了3.30%。
  【偏度分析】
  偏度值為0.14%,相比于前一交易日變動了-1.17%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看漲情緒下降。
  
 
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