>> 國泰君安期貨-股票股指期權(quán):股指期權(quán)臨近到期,市場波動率加劇-230316
| 上傳日期: |
2023/3/16 |
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| 2309KB |
| 格式: |
pdf 共32頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
張雪慧 |
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【觀點及建議】 股指期權(quán)臨近到期,市場波動率加劇。 【成交持倉情況】 標(biāo)的行情: 今日上證50收盤于2622.82點,漲跌為-25.56點,成交量為39.48億手。 期權(quán)方面: 今日期權(quán)全部合約總成交量為5.42萬手,總持倉量為5.93萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為4.11萬手,持倉量為8.92萬手。 【最大持倉位分析】 從行權(quán)價看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價位為2700,看跌期權(quán)最大持倉價位為2600。這兩個期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。 【PCR分析】 從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為73.00%,持倉量PCR為34.64%。期權(quán)全部合約成交量PCR為74.74%,持倉量PCR為80.38%。 【波動率分析】 今日期權(quán)主力合約平值隱含波動率為18.48%,相比于前一交易日變動了3.30%。 【偏度分析】 偏度值為0.14%,相比于前一交易日變動了-1.17%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看漲情緒下降。
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