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市場動態(tài)
　　截止到2023年3月17日下午收盤，股指期貨價格整體反彈回升,隨著宏觀方面美聯(lián)儲3月加息預(yù)期概率增強(qiáng)，海外出事銀行被救等事件的影響,平值期權(quán)隱含波動率有所小幅下降，同時歷史波動率有所走強(qiáng)。預(yù)示著市場對于后市的判斷仍然有較大不確定性。股指期權(quán)成交量較前一交易日整體化提高，中金所金融期權(quán)當(dāng)中成交量有所走弱的是中證1000股指期權(quán)；持倉量PCR變化值得注意的是滬深300股指期權(quán)較前一交易日增加21.29%。滬深300股指期權(quán)偏度數(shù)據(jù)較前兩個交易日，價值狀態(tài)為120%和130%的期權(quán)隱含波動率向上移動。
　　商品期權(quán)方面，標(biāo)的期貨價格漲跌不一，其中有色金屬價格較前一交易日全線反彈。波動率方面較前一交易日出現(xiàn)整體反彈走弱（參考VIX指數(shù)),其中較為突出的板塊為能源化工，同時歷史波動率出現(xiàn)分化。IV變化較為明顯的品種有原油期權(quán)、滬銅、PVC和鐵礦石期權(quán)。期權(quán)成交量較前一交易日明顯下滑的是甲醇、螺紋和白糖；另外，值得注意的是，菜籽粕期權(quán)持倉量PCR較前一交易日增加66.77%。