>> 國信證券-多因子選股周報：估值因子表現(xiàn)出色，本周中證500指數(shù)增強組合超額0.23%-230319
| 上傳日期： |
2023/3/19 |
大?。?/td>
| 2409KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
楊怡玲,張欣慰 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益-0.91%，本年超額收益-0.87%。
中證500指數(shù)增強組合本周超額收益0.23%，本年超額收益1.16%。
中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益0.03%，本年超額收益0.72%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周：BP、三個月波動、股息率等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、三個月盈利上下調(diào)、單季營利同比增速等因子表現(xiàn)較差。最近一月：一個月波動、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而三個月機構(gòu)覆蓋、一個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周：BP、預(yù)期BP、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、三個月反轉(zhuǎn)、預(yù)期PEG等因子表現(xiàn)較差。最近一月：BP、股息率等因子表現(xiàn)較好，而三個月反轉(zhuǎn)、三個月機構(gòu)覆蓋等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周：BP、單季SP、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、預(yù)期PEG、一年動量等因子表現(xiàn)較差。最近一月：BP、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而三個月反轉(zhuǎn)、預(yù)期PEG等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周：三個月波動、股息率、一個月波動因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期PEG、單季ROE、一個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。最近一月：BP、股息率因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、預(yù)期PEG等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有57只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計588億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有57只，總規(guī)模合計445億元。
滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.94%，最低-1.89%，中位數(shù)-0.37%。最近一月：超額收益最高2.18%，最低-3.97%，中位數(shù)-0.16%。
中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.83%，最低-1.50%，中位數(shù)-0.45%。最近一月：超額收益最高3.07%，最低-3.04%，中位數(shù)-0.36%。
風險提示：市場環(huán)境變動風險，因子失效風險。
|
|
