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【觀點(diǎn)及建議】
　　下行升波，可考慮熊市看跌價差策略。
　　上證50股指期權(quán)
　　【成交持倉情況】
　　標(biāo)的行情：
　　今日上證50收盤于2616.75點(diǎn)，漲跌為-11.84點(diǎn)，成交量為42.92億手。
　　期權(quán)方面：
　　今日期權(quán)全部合約總成交量為2.40萬手，總持倉量為3.35萬手，其中，期權(quán)主力合約成交量為2.13萬手，持倉量為2.29萬手。
　　【最大持倉位分析】
　　從行權(quán)價看，期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價位為2700，看跌期權(quán)最大持倉價位為2600。這兩個期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
　　【PCR分析】
　　從PCRatio來看，期權(quán)主力合約成交量PCR為61.93%，持倉量PCR為43.79%。期權(quán)全部合約成交量PCR為63.06%，持倉量PCR為75.55%。
　　【波動率分析】
　　今日期權(quán)主力合約平值隱含波動率為17.49%，相比于前一交易日變動了0.68%，同期限歷史波動率為15.43%，相比于前一交易日變動了-0.14%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看，預(yù)期隱含波動率的走勢將持平。
　　【偏度分析】
　　偏度值為-0.76%，相比于前一交易日變動了1.21%。從偏度數(shù)值變化來看，市場表現(xiàn)為看跌情緒下降。