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>> 南華期貨-期權(quán)周報:多空僵持,情緒謹(jǐn)慎-230326
上傳日期:   2023/3/27 大小:   4511KB
格式:   pdf  共26頁 來源:   南華期貨
評級:   -- 作者:   周小舒
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金融期權(quán)方面,50ETF期權(quán)上周日均成交量為171.74萬張,較前周下降30.95%,其中認(rèn)沽期權(quán)成交量要低于認(rèn)購期權(quán),認(rèn)沽-認(rèn)購成交比為0.88,相對前周有所下降,高于歷史均值水平。上周認(rèn)沽認(rèn)購持倉比為0.97,較前周上升,高于歷史均值。滬深300期權(quán)方面,華泰柏瑞300ETF期權(quán)成交活躍度最高,日均成交118.75萬張,日均持倉量131.18萬張;滬深300股指期權(quán)日均成交6.49萬手,日均持倉量12.27萬手;嘉實300ETF期權(quán)日均成交16.23萬張,日均持倉量19.32萬張。中證100股指期權(quán)日均成交3.45萬手,日均持倉6.29萬手。期權(quán)活躍度整體上升。綜合期權(quán)的成交及持倉信息來看,本周市場情緒謹(jǐn)慎。
  波動率方面,截止上周五收盤,滬深300股指期權(quán)隱含波動率14.38%,較一周前下降1.16%。50ETF期權(quán)隱含波動率15.73%,較一周前下降3.03%。中證1000股指期權(quán)隱含波動率13.58%,較一周前下降3.26%。隱含波動率高于歷史波動率,期權(quán)定價偏高。南華50ETF期權(quán)波動率指數(shù)是17.61,南華滬深300期權(quán)波動率指數(shù)是17.32,南華中證1000期權(quán)波動率指數(shù)是16.69,與前一周相比,南華期權(quán)波動率指數(shù)明顯下降,上周市場延續(xù)震蕩走勢,期權(quán)市場情緒謹(jǐn)慎。
  商品期權(quán)方面,本周商品期權(quán)總體周均成交情況較上周周度上升26.05%。其中按截止周五數(shù)據(jù)來看,期權(quán)成交量相較上周上升幅度前列的品種分別為棕櫚油、豆二、玉米、豆油和豆粕期權(quán);期權(quán)成交量相較上周下降幅度前列的品種分別為工業(yè)硅、原油、花生、橡膠和棉花期權(quán)。期權(quán)標(biāo)的走勢來看,各板塊商品價格整體走勢分化,農(nóng)產(chǎn)品、黑色價格回調(diào)明顯,其中,油脂油料價格大幅下跌;金屬價格整體上漲;能化商品價格漲跌互現(xiàn)。周五日盤商品期權(quán)隱含波動率變化不大。周度來看,商品期權(quán)隱含波動率互有漲跌,農(nóng)產(chǎn)品期權(quán)隱含波動率有所上漲;金屬、黑色期權(quán)隱含波動率整體回落。
  
 
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