>> 國泰君安期貨-國債期貨：債市強勢修復(fù)，盤整仍將延續(xù)-230328
| 上傳日期： |
2023/3/28 |
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| 892KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】
3月27日，國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.24%，5年期主力合約漲0.14%，2年期主力合約漲0.05%。國債期貨指數(shù)0.30，中短期方向看多。無杠桿下，策略近20日年化收益為3.36%，近60日年化收益為3.04%，近120日年化收益為3.63%，近240日年化收益為3.87%。
市場方面，A股指數(shù)全天分化，截至收盤，滬指跌0.44%，深成指漲0.12%，北證50漲0.01%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.17%。滬深兩市全天成交額11400億元，已連續(xù)第三個交易日突破1萬億元。兩市超3000股下跌，北向資金全天凈賣出6.94億元，其中滬股通凈賣出3.78億元，港股通凈賣出3.16億元。
資金方面，隔夜shibor報1.1060%，下跌18.20個基點；7天shibor報2.1170%，上漲41.40個基點；14天shibor報2.5450%，下跌0.50個基點；1月shibor報2.4000%，上漲0.10個基點；3月shibor報2.4680%，下跌0.50個基點。
2年期活躍CTD券為220028.IB，IRR為2.22%，5年期活躍CTD券為220016.IB，IRR為1.66%，10年期活躍CTD券為220017.IB，IRR為0.51%，目前R007約3.1243%。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線下移0.10-1.44BP（2Y、5Y和10Y期國債活躍券收益率分別下移0.10BP、1.44BP和1.25BP至2.41%、2.69%和2.86%）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率1Y、3Y和5Y期分別上行0.54BP、0.92BP和0.91BP至2.80%、3.11%和3.31%；6M下移0.37BP至2.62%）。
貨幣市場方面，3月27日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交30億元，增加1.17%。其中，隔夜收于0.79%，較前一交易日下跌41bp，7天收于2.10%，較前一交易日上漲40bp；中期方面，14天收于2.66%，較前一交易日上漲0bp；長期方面，1個月收于2.50%，較前一交易日下跌30bp。
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