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| 上傳日期： |
2023/3/28 |
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| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評級： |
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作者： |
何濟(jì)生,葉倩寧,周敏波 |
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[股指期貨]
股指期貨：央行降準(zhǔn)落地首日，A股漲跌分化
【市場情況】
3月27日A股主要指數(shù)低開后震蕩，收盤兩極分化：上證指數(shù)收跌0.44%報3251.40點，深成指小幅收漲0.12%、創(chuàng)業(yè)板指逆勢大漲1.17%，萬得雙創(chuàng)收漲0.77%，萬得全A收跌0.09%。個股較多下跌，當(dāng)日共1985只個股上漲（43漲停），2999只下跌（11跌停），138只持平。其中，北向資金長電科技獲凈買入3.43億元，工業(yè)富聯(lián)遭凈賣出6.23億元。
分行業(yè)板塊看，發(fā)電設(shè)備上漲2.62%，軟件漲2.46%、化纖、石油化工及互聯(lián)網(wǎng)等跟漲超1.5%，概念CRO火熱上揚4.29%，ChatGPT為代表的AI+主題等持續(xù)上揚；下跌板塊中，電信收跌2.93%，電辦公用品及家居用品分別跌2.16，1.92%，中字頭股繼續(xù)回調(diào)。
期指方面，四大期指主力合約大部分回調(diào)：IF2304收跌0.53%，IH2304收跌0.65%，IC2304收跌0.07%，IM2304收漲0.16%?；罘矫?，四大股指基差升貼水分化：IF2304升水28.12點，IH2304升水2.87點，IC2304貼水3.0點，IM2304貼水29.69點。
【消息面】
國內(nèi)要聞方面，央行降準(zhǔn)0.25個百分點周一正式落地，下調(diào)后金融機構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為7.6%，預(yù)計釋放中長期資金6000億元。主板注冊制新股開啟申購，根據(jù)發(fā)行安排，10只首批主板注冊生效IPO新股將于3月27日起，陸續(xù)開啟申購、繳款工作，且注冊制下主板新股上市首日至第5個交易日，股價不設(shè)漲跌幅限制。注冊制新股供應(yīng)將迎來高潮。
海外，繼瑞信后，德意志銀行也陷入信任危機，股價大跌，德國總理朔爾茨稱，德意志銀行的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)完成重組且利潤可觀，沒有值得擔(dān)心的理由。此外，美國聯(lián)邦存款保險公司宣布。硅谷銀行已被出售給第一公民銀行，后者將承擔(dān)硅谷銀行的所有存款和貸款，同時聯(lián)邦存款保險公司獲得價值高達(dá)5億美元的第一公民銀行普通股。海外銀行危機后續(xù)演變尚未可知，需持續(xù)關(guān)注風(fēng)險是否蔓延。
【資金面】
周一全天A股市場成交額1.14萬億元，北向資金全天小幅凈賣出6.94億元，連續(xù)兩日小幅流出；其中滬股通凈賣出3.78億元，深股通凈賣出3.16億元。3月23日央行以利率招標(biāo)方式開展2550億元逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%，當(dāng)日300億元逆回購到期，因此當(dāng)日實現(xiàn)凈投放2250億元。
【操作建議】
年化基差率方面，當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的年化基差率分別為6.26%、7.50%、-0.42%與-3.85%。央行降準(zhǔn)落地，新長線資金釋放，建議逢低做多。
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