>> 南華期貨-期權(quán)日報-230413
| 上傳日期: |
2023/4/13 |
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| 2777KB |
| 格式: |
pdf 共17頁 |
來源: |
南華期貨 |
| 評級: |
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作者: |
周小舒 |
| 下載權(quán)限: |
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期權(quán)策略跟蹤 行情判斷:震蕩偏弱 期權(quán)持倉:賣出IO2304-C-4150、賣出IO2304-P-3950 金融期權(quán)數(shù)據(jù) 上一個交易日,金融期權(quán)隱含波動率和歷史波動率繼續(xù)回落,期權(quán)定價偏高。虛值認(rèn)沽期權(quán)隱含波動率下降,波動率期限結(jié)構(gòu)整體下移,近月期權(quán)隱含波動率低于遠(yuǎn)月期權(quán),期權(quán)市場參與者認(rèn)為未來股指走勢平穩(wěn)。南華50ETF期權(quán)波動率指數(shù)是17.72,南華滬深300期權(quán)波動率指數(shù)是16.96,南華中證1000期權(quán)波動率指數(shù)是17.18,南華期權(quán)波動率指數(shù)變化不大,股指橫盤震蕩,建議賣出寬跨式組合策略。
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