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>> 南華期貨-期權(quán)日報-230413
上傳日期:   2023/4/13 大?。?/td>   2777KB
格式:   pdf  共17頁 來源:   南華期貨
評級:   -- 作者:   周小舒
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期權(quán)策略跟蹤
  行情判斷:震蕩偏弱
  期權(quán)持倉:賣出IO2304-C-4150、賣出IO2304-P-3950
  金融期權(quán)數(shù)據(jù)
  上一個交易日,金融期權(quán)隱含波動率和歷史波動率繼續(xù)回落,期權(quán)定價偏高。虛值認(rèn)沽期權(quán)隱含波動率下降,波動率期限結(jié)構(gòu)整體下移,近月期權(quán)隱含波動率低于遠(yuǎn)月期權(quán),期權(quán)市場參與者認(rèn)為未來股指走勢平穩(wěn)。南華50ETF期權(quán)波動率指數(shù)是17.72,南華滬深300期權(quán)波動率指數(shù)是16.96,南華中證1000期權(quán)波動率指數(shù)是17.18,南華期權(quán)波動率指數(shù)變化不大,股指橫盤震蕩,建議賣出寬跨式組合策略。
  
 
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