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>> 華泰期貨-量化周報:本周建議多配PTA、石油瀝青、玻璃-230416
上傳日期:   2023/4/16 大?。?/td>   2181KB
格式:   pdf  共9頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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配置建議
  戰(zhàn)術層面,權益市場中,本周建議多配中證500(IC),空配上證50(IH);商品市場中,本周建議多配PTA、石油瀝青、玻璃、鎳、白銀,少配生豬、紙漿、天然橡膠、乙二醇、錳硅。
  基本面角度建議做多RB2310、TA2306、AG2306、AU2306,做空PB2305。
  市場回顧
  行情表現(xiàn)方面,本周(2023/04/10-2023/04/14)滬深300指數(shù)下跌0.77%,商品指數(shù)上漲0.66%,國債指數(shù)上漲0.01%。上周(2023/04/03-2023/04/07)各類型策略產(chǎn)品中,股票基金表現(xiàn)最好,上漲1.73%;中性對沖基金表現(xiàn)最差,上漲0.05%。
  流動性方面,權益市場中,本周醫(yī)藥ETF凈申購最多達23.52億份,華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF凈贖回最多達13.46億份。衍生品市場中,本周貴金屬板塊保證金流入最多達37億元,農(nóng)產(chǎn)品板塊保證金流出最多達53億元。
  權益市場行業(yè)方面,本周傳媒行業(yè)表現(xiàn)最好,上漲7.4%;食品飲料行業(yè)表現(xiàn)最差,下跌4.1%。權益市場風格方面,中盤價值風格表現(xiàn)最好,上漲1.3%;中盤成長風格表現(xiàn)最差,下跌0.9%。
  衍生品市場品種方面,本周錫表現(xiàn)最好,上漲3.7%;油菜籽表現(xiàn)最差,下跌6.9%。衍生品市場風格方面,短周期動量風格表現(xiàn)最好,上漲0.95%;長周期動量風格表現(xiàn)最差,下跌0.43%。
  交易結構上,股票行業(yè)中電力設備擁擠度最高為12.01分,輕工制造最低為-13.86分。中性對沖端,IH年化基差率均值為3.5%,IF年化基差率均值為2.54%,IC年化基差率均值為-0.6%。
  商品期貨端,純堿、焦炭、尿素貼水結構較強,生豬、天然橡膠、鮮蘋果升水結構較強。
  
 
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