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場內(nèi)外期權(quán)策略推薦方面。海外方面，美國加息抑制通脹壓制需求，原油減產(chǎn)支撐價(jià)格，能化類預(yù)計(jì)將進(jìn)入震蕩區(qū)間；國內(nèi)方面，社融和出口超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢不變，對國內(nèi)定價(jià)品種形成支撐。
　　綜合來看，推薦推薦原油/PTA波動率套利、黃金賣出寬跨式策略、鋅買入看跌期權(quán)策略、鋁買入看漲期權(quán)策略。
　　場內(nèi)固定期權(quán)策略跟蹤方面。上周組合賣出跨式策略和備兌看漲策略收益率繼續(xù)回升，反映出市場持續(xù)降波和時(shí)間價(jià)值流逝帶來的收益。年初至上周五收益率最高的是鐵礦備兌看漲策略，為8.7%，收益率最低的是鐵礦買入跨式策略，為-8.2%。
　　場內(nèi)商品期權(quán)隱含波動率方面。上周多數(shù)商品波動率延續(xù)回落，再次回到歷史低位，在海外經(jīng)濟(jì)軟著陸與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇環(huán)境下，商品波動率預(yù)計(jì)將維持低位。白糖期權(quán)當(dāng)前歷史波動率分位數(shù)最高為84%，甲醇最低為0%。
　　場內(nèi)期權(quán)流動性方面。近期場內(nèi)期權(quán)活躍度提升，銅、鋁、鋅、鐵礦、原油、LPG、PTA、豆一、豆二、花生期權(quán)成交占期貨超過20%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：策略邏輯發(fā)生變化；波動率短期波動較大