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>> 中信期貨-金融工程周報(bào):風(fēng)格輪轉(zhuǎn)加速,反轉(zhuǎn)效應(yīng)激增-230417
上傳日期:   2023/4/17 大?。?/td>   1020KB
格式:   pdf  共14頁 來源:   中信期貨
評級:   -- 作者:   周通
下載權(quán)限:   無限制-登錄即可下載
摘要:
  最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè)):上周三大體系存周轉(zhuǎn)率、daily_std(日收益率標(biāo)準(zhǔn)差)、alpha101 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
  單因子在時(shí)間序列上的表現(xiàn):上周A市場小幅震蕩上行,約4成一級行業(yè)取得正收益。上周量價(jià)體系,短周下的流動(dòng)性類與波動(dòng)率類因子RankIC仍有明顯的下行趨;財(cái)務(wù)體系,財(cái)務(wù)因子RankIC均值雖有分化,但整體預(yù)測能力增強(qiáng),盈利、營運(yùn)能力表現(xiàn)較好。
  一級行業(yè)的單因子表現(xiàn):上周有色金屬漲幅最大,行業(yè)內(nèi)流動(dòng)比率、hist_sigma (歷史殘差波動(dòng)率)、alpha053 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好,食飲料跌幅最大,行業(yè)內(nèi)凈資產(chǎn)凈利率TTM、hist_beta (歷史貝塔)、alpha028 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好
 
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