>> 國泰君安期貨-國債期貨：“股債蹺蹺板”效應(yīng)顯現(xiàn)，期債回升-230420
| 上傳日期： |
2023/4/20 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】
4月19日，國債期貨集體收漲，10年期主力合約漲0.04%，5年期主力合約漲0.04%，2年期主力合約漲0.01%。國債期貨指數(shù)-0.07，中短期方向看空。無杠桿下，策略近20日年化收益為-0.87%，近60日年化收益為5.22%，近120日年化收益為4.28%，近240日年化收益為4.30%。
市場方面, A股三大指數(shù)今日午后走低，集體收跌，截至收盤，滬指跌0.68%，深成指跌0.84%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.63%，北證50跌0.15%，滬深兩市全天成交額10826億元，連續(xù)第十二個交易日突破萬億。兩市超3300家個股下跌，北向資金全天凈賣出9.16億元，其中滬股通凈買入5.80億元，深股通凈賣出14.79億元。
資金方面，隔夜shibor報2.1300%，上漲8.30個基點；7天shibor報2.0970%，上漲1.90個基點；14天shibor報2.2850%，下跌0.10個基點；1月shibor報2.3100%，與前一交易日持平；3月shibor報2.4320%，上漲0.60個基點。
2年期活躍CTD券為220028.IB，IRR為2.16%，5年期活躍CTD券為220016.IB，IRR為抓取中...%，10年期活躍CTD券為200006.IB，IRR為0.72%，目前R007約2.2179%。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線漲跌不一（2Y和10Y期國債活躍券收益率分別上行0.08BP和0.14BP至2.41%和2.83%；5Y期下移1.17BP至2.67%）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y和3Y期分別下移0.76BP、0.18BP和1.16BP至2.56%、2.76%和3.03%；5Y期上行1.31BP至3.25%）。
貨幣市場方面，4月19日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交27億元，增加1.35%。其中，隔夜收于1.95%，較前一交易日下跌59bp，7天收于2.14%，較前一交易日上漲3bp；中期方面，14天收于2.35%，較前一交易日上漲1bp；長期方面，1個月收于2.30%，較前一交易日下跌10bp。
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