>> 國泰君安期貨-金融期權(quán)：下行升波，可考慮保護性看跌策略-230422
| 上傳日期： |
2023/4/23 |
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| 2066KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張雪慧 |
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期權(quán)波動率水平
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)收斂跡象,當(dāng)前平值隱波為15.96%。結(jié)合平值隱波和標的行情的相關(guān)走勢來看，上周標的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達到-59.02%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴散跡象,當(dāng)前平值隱波為14.54%。結(jié)合平值隱波和標的行情的相關(guān)走勢來看，上周標的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達到-85.71%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴散跡象,當(dāng)前平值隱波為14.46%。結(jié)合平值隱波和標的行情的相關(guān)走勢來看，上周標的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達到-37.39%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)收斂跡象,當(dāng)前平值隱波為17.64%。結(jié)合平值隱波和標的行情的相關(guān)走勢來看，上周標的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達到-87.60%。
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