>> 國泰君安期貨-跨式統(tǒng)計套利策略領(lǐng)跑期權(quán)策略-230422
| 上傳日期: |
2023/4/23 |
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| 2407KB |
| 格式: |
pdf 共15頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
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作者: |
張雪慧,張銀 |
| 下載權(quán)限: |
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報告導(dǎo)讀: 本周滬深300股指期權(quán)策略表現(xiàn)中,跨式統(tǒng)計套利策略領(lǐng)跑期權(quán)策略,本周錄得0.26%的收益。 本周上證50ETF期權(quán)策略表現(xiàn)中,賣出看跌策略領(lǐng)跑期權(quán)策略,本周錄得-0.12%的收益。 本周中證1000股指期權(quán)策略表現(xiàn)中,跨式統(tǒng)計套利策略領(lǐng)跑期權(quán)策略,本周錄得-0.01%的收益。 注釋1:累計收益為自2022年1月1日至今的表現(xiàn); 注釋2:每個策略中的每份倉位本金均為2022年1月1日與基準(zhǔn)等市值的金額,即所有策略都不加杠桿,也不考慮組合保證金。
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