>> 國信證券-多因子選股周報：估值因子表現(xiàn)出色，本周三大指數(shù)增強組合均跑贏基準(zhǔn)-230423
| 上傳日期： |
2023/4/23 |
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| 3047KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張欣慰 |
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國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益0.24%，本年超額收益-1.24%。
中證500指數(shù)增強組合本周超額收益0.59%，本年超額收益0.44%。
中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益0.82%，本年超額收益-0.57%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，預(yù)期BP、EPTTM、單季SP等因子表現(xiàn)較好，而三個月反轉(zhuǎn)、單季ROA、一個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。最近一月，預(yù)期BP、BP、SPTTM等因子表現(xiàn)較好，而三個月反轉(zhuǎn)、EPTTM一年分位點、一個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，股息率、預(yù)期EPTTM、SPTTM等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、三個月反轉(zhuǎn)、EPTTM一年分位點等因子表現(xiàn)較差。最近一月，股息率、預(yù)期凈利潤環(huán)比、高管薪酬等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、三個月反轉(zhuǎn)、一個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，一年動量、股息率、EPTTM等因子表現(xiàn)較好，而三個月反轉(zhuǎn)、一個月反轉(zhuǎn)、預(yù)期PEG等因子表現(xiàn)較差。最近一月，3個月盈利上下調(diào)、單季超預(yù)期幅度、預(yù)期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較好，而一個月波動、一個月反轉(zhuǎn)、EPTTM一年分位點等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周，單季SP、一年動量、BP等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、三個月反轉(zhuǎn)、EPTTM一年分位點等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一年動量、單季超預(yù)期幅度、3個月盈利上下調(diào)等因子表現(xiàn)較好，而一個月?lián)Q手、一個月反轉(zhuǎn)、三個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有57只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計589億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有61只，總規(guī)模合計466億元。中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品共有27只，總規(guī)模合計218億元。
滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.14%，最低-1.68%，中位數(shù)0.06%。最近一月：超額收益最高2.47%，最低-1.91%，中位數(shù)-0.47%。
中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.29%，最低-0.59%，中位數(shù)0.24%。最近一月：超額收益最高1.49%，最低-2.89%，中位數(shù)-0.53%。
中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.04%，最低-0.69%，中位數(shù)0.37%。最近一月：超額收益最高0.94%，最低-1.53%，中位數(shù)-0.45%。
風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險，因子失效風(fēng)險。
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