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策略邏輯
　　本策略采用機(jī)器學(xué)習(xí)中的支持向量機(jī)模型對滬深300指數(shù)進(jìn)行擇時(shí)。策略最終采用換手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、STD26、STD5、兩融交易額占A股成交額（%）、上一交易周收益率12個(gè)指標(biāo)作為特征向量，用訓(xùn)練集數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型，并對未來市場趨勢進(jìn)行預(yù)判。
　　策略自2020年以來表現(xiàn)
　　采用支持向量機(jī)對滬深300指數(shù)進(jìn)行周度擇時(shí)，策略在2020-01-02至2023-04-21的表現(xiàn)如下：
　　滬深300指數(shù)：期末凈值為1.00，累計(jì)收益為0.26%，最大回撤為39.02%；
　　單向做多策略：期末凈值為1.22，策略累計(jì)收益22.16%，超額收益率為21.90%，最大回撤為21.47%；
　　雙向多空策略：期末凈值為1.49，策略累計(jì)收益48.79%，超額收益率為48.53%，最大回撤25.24%。
　　策略自2022年以來模擬實(shí)盤交易表現(xiàn)
　　策略自2022年以來（2022-01-04至2023-04-21）單向做多策略期末凈值為0.81，雙向多空策略期末凈值為0.78，滬深300指數(shù)期末凈值為0.83，單向做多和雙向多空策略相對300ETF的超額收益率分別為-2.22%和-4.32%。
　　策略擇時(shí)預(yù)測
　　模型對本周（2023-04-24至2022-04-28）進(jìn)行擇時(shí)，結(jié)果顯示為買入，即單向做多策略買入指數(shù)，雙向多空策略買入指數(shù)。
　　市場概覽及投資建議
　　上周滬深300指數(shù)下跌1.45%，但市場成交量和換手率上升，根據(jù)支持向量機(jī)模型計(jì)算結(jié)果顯示策略建議買入指數(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　金融工程研究報(bào)告的觀點(diǎn)基于歷史數(shù)據(jù)與量化模型，存在市場環(huán)境變動(dòng)和量化模型失效的風(fēng)險(xiǎn)。