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>> 上海證券-基金研究周報(bào):ETF資金短期顯著流入TMT-230504
上傳日期:   2023/5/4 大小:   1559KB
格式:   pdf  共11頁(yè) 來(lái)源:   上海證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   樂(lè)威,張雨蒙
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告
主要觀點(diǎn)
  基金市場(chǎng)概況:近一周(2023年04月21日-2023年04月27日)大部分基金類(lèi)別收益均值為負(fù),其中貨幣市場(chǎng)型基金收益表現(xiàn)相對(duì)較好,過(guò)去一周收益均值為0.03%。股票型基金中,近一周大部分基金類(lèi)別收益均值為負(fù),其中平衡混合型基金收益表現(xiàn)相對(duì)較好,過(guò)去一周收益均值為-2.18%。
  ETF寬基資金流:近一周ETF資金凈流入中證1000最多(+45.63億元),其次為科創(chuàng)50(+38.88億元)、滬深300(+21.4億元)、創(chuàng)業(yè)板指(+16.29億元)、中證500(+11.49億元)、科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50(+2.26億元);ETF資金顯著凈流出上證50(-34.76億元)。
  ETF主題資金流:近一周ETF資金凈流入TMT最多(+161.38億元),其次為醫(yī)藥生物(+42.86億元)、大金融(+19.35億元)、新能源(+12.93億元)、消費(fèi)(+9.78億元);ETF資金凈流出周期(-2.82億元)。
  基金倉(cāng)位測(cè)算:我們以中信風(fēng)格為劃分標(biāo)準(zhǔn),測(cè)算普通股票型、偏股混合型基金倉(cāng)位。近一周權(quán)益基金的股票倉(cāng)位小幅降低,短期加倉(cāng)周期、金融風(fēng)格,短期減倉(cāng)成長(zhǎng)、消費(fèi)風(fēng)格。
  行業(yè)/主題基金:各分類(lèi)基金過(guò)去一周軍工主題基金表現(xiàn)較好,近一周收益均值為0.13%。
  其中,醫(yī)藥主題的申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒A(005433)、醫(yī)藥主題的寶盈醫(yī)療健康滬港深(001915)、醫(yī)藥主題的易方達(dá)大健康主題(001898)近一周收益分別為7.22%、4.37%、4.26%,近期收益表現(xiàn)較好。
  風(fēng)險(xiǎn)提示
  系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),政策風(fēng)險(xiǎn),模型失效風(fēng)險(xiǎn)
 
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