>> 中信建投-宏觀資產(chǎn)配置(基金投資)周報：純債基金收益率最高-230507
| 上傳日期： |
2023/5/8 |
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| 2672KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
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作者： |
黃文濤,顧韡 |
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周度基金平均收益率從高至低分別為：純債基金、股票中性基金、混合債券基金、FOF及量化基金、港股基金、指數(shù)增強型基金、轉(zhuǎn)債基金和主動權(quán)益基金。本周靈活配置型基金、平衡混合型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金預測股票倉位為72.81%、48.95%、75.31%、85.87%。本周利率債、城投債、企業(yè)債、二級資本債和美債收益率普遍下行。
貨幣市場：本周（2023年5月1日-2023年5月5日，下同）央行投放量360億元，回籠量7270億元，實現(xiàn)凈回籠6910億元。全周來看，銀行間市場質(zhì)押式回購隔夜、7天、14天、21天和1個月的銀行間質(zhì)押回購利率分別變動-97.16BP、-40.8BP、-26.2BP、-66.56BP和-125.94BP至1.259%、1.9639%、2.1653%、2.0994%和2.2341%。
債券市場：利率債，本周利率債收益率普遍下行。城投債，本周城投債收益率普遍下行。企業(yè)債，本周企業(yè)債收益率普遍下行。二級資本債，本周二級資本債收益率普遍下行。美債，收益率普遍下行，10年期美債利率下行0BP至3.44%?？赊D(zhuǎn)債，本周中證轉(zhuǎn)債指數(shù)提升1.11%，估值方面，可轉(zhuǎn)債加權(quán)轉(zhuǎn)股溢價率、算術(shù)平均轉(zhuǎn)股溢價率分別變動-0.95%、-0.90%（絕對水平）至41.69%、47.51%，所處歷史分位數(shù)水平（2020年1月1日至今）分別為80.00%、81.11%。
權(quán)益市場：國內(nèi)權(quán)益市場方面，本周滬深300、中證500、上證50、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50指數(shù)漲跌幅分別為-0.3%、-0.65%、0.28%、-2.46%和-3.56%。風格方面，本周中信金融、周期、消費、成長、穩(wěn)定指數(shù)漲跌幅分別為3.59%、-1.09%、-0.65%、-1.95%和1.7%。
行業(yè)方面，本周總市值加權(quán)平均漲幅前五的行業(yè)分別是銀行、傳媒、非銀金融、房地產(chǎn)和紡織服飾，漲幅分別為5.43%、4.88%、3.3%、3.2%和2.95%；跌幅前五的行業(yè)分別是電子、家用電器、電力設(shè)備、有色金屬和機械設(shè)備，跌幅分別為-3.65%、-3.32%、-2.09%、-1.73%和-1.63%。海外股票指數(shù)方面，納斯達克、標普500、道瓊斯工業(yè)、日經(jīng)225、法國CAC40、英國富時100和德國DAX指數(shù)漲跌幅分別為0.07%、-0.8%、-1.24%、1.04%和-0.78%、-1.17%和0.24%。美國市場，本周行業(yè)漲跌幅從高至低排名為必須消費、醫(yī)療、公共事業(yè)、通信、工業(yè)、信息技術(shù)、金融、材料、房地產(chǎn)、能源和可選消費。
風險提示：疫情反復程度超預期；政策不及預期；模型失效風險；基金業(yè)績回顧所得結(jié)論不可線性外推。
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