>> 中信期貨-量化數(shù)據(jù)日報：套利數(shù)據(jù)-230509
| 上傳日期： |
2023/5/9 |
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| 1886KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
魏新照,蔣可欣 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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基差：
黃金、動力煤低于5%分位數(shù)（近一年）。白銀、股指期貨IH基差（次月）、股指期貨IH基差（季月）高于95%分位數(shù)（近一年）。
價差：
農(nóng)產(chǎn)品：豆油/豆粕、豆粕-菜粕、豆油-棕櫚油、菜油-棕櫚油、菜油/菜粕低于5%分位數(shù)（近一年）。
黑色建材：焦炭/焦煤高于95%分位數(shù)（近一年）。
化工能源：L-PP高于95%分位數(shù)（近一年）。
有色金屬：金6、12價差低于5%分位數(shù)（近一年）。
金融期貨：國債期貨活躍合約跨品種價差、國債期貨當季合約跨品種價差、國債期貨次季合約跨品種價差、5年國債期貨當季合約跨期價差、5年國債期貨次季合約跨期價差、10年國債期貨次季合約跨期價差、股指期貨IF跨期價差(次月-當月）、股指期貨IF跨期價差(季月-次月）、股指期貨IH跨期價差(次月-當月）、股指期貨IH跨期價差(季月-次月）低于5%分位數(shù)（近一年）；股指期貨IF跨期價差(下季-季月）高于95%分位數(shù)（近一年）。
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