>> 國金證券-基金量化觀察：央企股東回報ETF集中發(fā)行，新能源主題基金業(yè)績領(lǐng)先-230515
| 上傳日期： |
2023/5/16 |
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| 1449KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威 |
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ETF市場跟蹤
從一級市場資金流動情況來看，上周（2023.05.08-2023.05.12）上周已上市ETF資金凈流入合計248.86億元，股票型ETF、債券型ETF、跨境ETF資金凈流入額分別為228.86億元、17.21億元、4.75億元。商品型ETF凈贖回，資金凈流出1.96億元。
股票型ETF中，寬基ETF資金凈流入，上周資金凈流入125.72億元，其中科創(chuàng)50ETF資金凈流入81.45億元，創(chuàng)業(yè)板ETF資金凈流入37.87億元。主題行業(yè)ETF上周資金凈流入99.72億元，其中科技、醫(yī)藥生物、消費、高端制造等行業(yè)主題ETF資金均呈凈流入狀態(tài)，凈流入額分別為111.64億元、13.09億元、9.37億元、7.74億元，周期及金融地產(chǎn)行業(yè)資金凈流出，凈流出額分別為-7.26億元、-42.56億元。上周大量資金繼續(xù)流入科技ETF，其中半導(dǎo)體芯片ETF資金凈流入66.21億元。
從二級市場交易情況來看，上周ETF交易量下降，其中，科技、金融地產(chǎn)ETF周成交額靠前，科技ETF交易極為活躍。而寬基ETF中，中證1000ETF、科創(chuàng)50ETF最為活躍。寬基ETF中，杠桿資金更青睞科創(chuàng)50ETF，融資凈買入4.12億元。主題/行業(yè)ETF中，杠桿資金在科技行業(yè)融資凈買入4.02億元。
我們根據(jù)ETF申購股票清單及個股北上資金日度資金流向數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了股票型ETF的北上資金等效流入情況。寬基ETF中，上周創(chuàng)業(yè)板ETF北上資金等效流入額相對較高。主題/行業(yè)ETF中，高端制造行業(yè)ETF的北上資金等效流入額較高。
本周三只中證國新央企股東回報ETF集中發(fā)行，基金管理人分別是匯添富基金、廣發(fā)基金和招商基金。中證國新央企股東回報指數(shù)主要選取國務(wù)院國資委下屬現(xiàn)金分紅或回購總額占總市值比率較高的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映央企股東回報主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
主動權(quán)益、增強指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
上周新能源主題主題基金表現(xiàn)相對較好，收益靠前的主動權(quán)益基金有：上周部分新能源主題基金表現(xiàn)相對較好，收益靠前的主動權(quán)益基金有：大摩現(xiàn)代服務(wù)業(yè)（014246.OF）、信澳新能源精選（012079.OF）、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有A（014488.OF）、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有A（015285.OF）、西部利得綠色能源A（015927.OF），上周收益率分別為：4.51%、3.89%、3.35%、3.26%、3.24%。
滬深300增強指數(shù)型基金中，東方滬深300指數(shù)增強A上周業(yè)績優(yōu)異，相對基準(zhǔn)的超額收益率為1.11%；中證500增強指數(shù)型基金中，海富通中證500增強A上周表現(xiàn)最好，相對業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益率為1.74%；中證1000增強指數(shù)型基金中，鑫元中證1000指數(shù)增強A表現(xiàn)最好，上周取得0.58%的超額收益率。
風(fēng)險提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風(fēng)險；基金歷史業(yè)績不代表未來；ETF二級市場價格波動風(fēng)險
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