>> 中信期貨-FOF配置周報：市場震蕩調(diào)整，大盤價值領(lǐng)跌-230516
| 上傳日期： |
2023/5/16 |
大小： |
1296KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
張菁 |
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周度市場整體回顧：上周市場主要指數(shù)中，上證綜指的漲跌幅為-1.4%,恒生指數(shù)的漲跌幅為0.52%,納斯達(dá)克的漲跌幅為1.52%,南華商品的漲跌幅為-1.6%,中證全債的漲跌幅為0.23%。上周中信一級行業(yè)指數(shù)中，電力設(shè)備及新能源、汽車、基礎(chǔ)化工、紡織服裝等板塊漲幅靠前，表現(xiàn)靠后的行業(yè)有建筑、傳媒、石油石化、銀行等。中信風(fēng)格指數(shù)部分下跌，其中金融風(fēng)格領(lǐng)跌，跌幅為-2.45%；市場風(fēng)格指數(shù)部分下跌，其中大盤價值風(fēng)格領(lǐng)跌，跌幅為-2.36%。
周度基金產(chǎn)品表現(xiàn)：公募基金中，股票型基金的漲跌幅為-0.07%，混合型基金的漲跌幅為-0.28%，債券型基金的漲跌幅為0.04%，商品ETF的漲跌幅為-1.12%，量化對沖型基金的漲跌幅為0.14%，QDII型基金的漲跌幅為0.12%。私募基金中，截止2023年5月5日，股票多頭策略指數(shù)為下跌0.41%；股票中性策略指數(shù)上漲0.2%；管理期貨策略指數(shù)上漲0.47%；宏觀策略指數(shù)上漲0.04%；債券策略指數(shù)上漲0.07%；多策略指數(shù)下跌0.17%；私募全市場指數(shù)下跌0.22%。
基金分析指標(biāo)跟蹤：上周IC合約當(dāng)月和當(dāng)季對沖成本均有所上升，IF合約當(dāng)月和當(dāng)季對沖成本均有所上升，IM合約當(dāng)月和當(dāng)季對沖成本均有所上升。指增超額環(huán)境追蹤指標(biāo)中，兩市成交額走弱，全A截面波動率走弱，行業(yè)動量指標(biāo)走弱，超預(yù)期因子走弱，風(fēng)格因子不穩(wěn)定性指標(biāo)走弱。CTA策略跟蹤指標(biāo)中，商品主力合約滾動20日平均波動率有所上升，時序動量因子和截面動量因子走強(qiáng)，庫存因子、倉單因子和期限結(jié)構(gòu)因子走弱，基差動量因子基本持平。公募基金配置比例較高的行業(yè)為食品飲料、電力設(shè)備及新能源、電子及醫(yī)藥等，配置比例較低的行業(yè)為商貿(mào)零售、綜合、鋼鐵及綜合金融。消費(fèi)者服務(wù)和家電增加幅度較大，非銀行金融和有色金屬減少幅度較大。
風(fēng)險提示：國際地緣政治沖突加?。幻缆?lián)儲加息節(jié)奏超預(yù)期；疫情超預(yù)期反復(fù)
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