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>> 華泰期貨-股票期權日報-230518
上傳日期:   2023/5/18 大?。?/td>   564KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周三(5月17日),大盤低開下探后一度回升,三大指數(shù)早盤全線翻紅,午后指數(shù)再度回落并弱勢震蕩,尾盤略有翹尾,黃白線全天大幅分化。盤面上,權重股普遍延續(xù)回調(diào)制約指數(shù)層面反彈,但中小盤個股表現(xiàn)不俗,低位創(chuàng)業(yè)板個股涌現(xiàn)賺錢效應,萬勝智能一度沖擊3連20cm刺激“智能”系名稱炒作。尾盤光迅科技直線拉板刺激AI上游端資金回流,日內(nèi)拋壓明顯下降但多頭仍然不強,量能銳減下機構抱團的大市值個股資金承接出現(xiàn)困難。全天超3500股上漲,但指數(shù)層面震蕩格局暫未改變。截至收盤,上證指數(shù)跌0.21%報3284.23點,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均微幅收跌,北證50漲0.8%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.1%、0.72%。A股全天成交7828億元,3月9日以來首次成交低于8000億;北向資金小幅加倉近17億元。
  期權分析
  1.成交量方面,50ETF期權成交量為207萬張,滬市300ETF期權成交量為118萬張,深市300ETF期權成交量為17萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權報0.95,處于近期中等位置;滬市300ETF期權報1.00,處于近期較高位置;深市300ETF期權報1.04,處于近期較高位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為17.59%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權為14.98%,處于近期較高位置;深市300ETF期權為14.58%,處于近期較高位置。
  4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為16.03%,滬市300ETF期權為14.95%,深市300ETF期權為14.93%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權最低點處于100%價位,深市300ETF期權最低點處于102%價位。
  6.VIX方面,最新價報17.99點,處于近期較低位置。
 
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