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三維情緒指標(biāo)及點評：
　　近期，5月9日以來，情緒溫度和情緒濃度開啟同步下降趨勢。情緒濃度保持下行，市場保持無序發(fā)展趨勢。
　　5月10日，據(jù)金十期貨報道，美國期權(quán)市場對股市崩盤保險的需求已飆升至數(shù)月高位，盡管股市在經(jīng)歷了年初的震蕩后已趨于平靜。標(biāo)普500指數(shù)今年迄今累計上漲7%，在這種行情下，美國股市的波動性有所下降。然而，從提高美國債務(wù)上限到美聯(lián)儲政策等一系列隱憂仍揮之不去，促使一些投資者建立在股市暴跌時可能獲利的頭寸。衡量看跌期權(quán)與看漲期權(quán)相對需求，同時也是衡量市場恐慌情緒的指標(biāo)——標(biāo)普500指數(shù)三個月期偏斜指數(shù)上周觸及2021年12月以來的最高水平。偏斜指數(shù)上升表明，投資者正在消化股市斷崖式暴跌的預(yù)期。此次避險情緒高漲或源于債務(wù)上限問題的僵局。同時能夠側(cè)面反映避險情緒的有黃金價格的小幅上漲。
　　或受美國宏觀面和情緒的蔓延的影響，衡量A股看跌和看漲衍生品相對需求的情緒預(yù)期指標(biāo)顯示急速下降。同時情緒溫度在持續(xù)近兩個多月的上升后迎來一波降溫。情緒面整體悲觀。
　　近20交易日模型輸出：
　　由于近幾日情緒預(yù)期和情緒溫度同步下行，情緒面悲觀，目前倉位為0%。
　　“三維情緒擇時策略”表現(xiàn)：
　　回測區(qū)間（20220101至20230517）內(nèi)，情緒策略的年化收益為-2.62%，持有滬深300的策略為-15%；情緒策略的最大回撤為9.1%，持有滬深300的策略為28.27%，該策略各指標(biāo)均遠(yuǎn)優(yōu)于持有滬深300ETF的策略。
　　風(fēng)險提示：統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅代表市場歷史情況；模型依賴于歷史數(shù)據(jù)；模型存在一定的誤差；回測效果不代表未來使用效果。