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>> 國泰君安期貨-股票股指期權:下行升波,可考慮熊市看跌價差策略-230524
上傳日期:   2023/5/24 大小:   2214KB
格式:   pdf  共32頁 來源:   國泰君安期貨
評級:   -- 作者:   張雪慧
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上證50股指期權
  【成交持倉情況】
  標的行情:
  今日上證50收盤于2577.34點,漲跌為-40.20點,成交量為36.91億手。
  期權方面:
  今日期權全部合約總成交量為5.42萬手,總持倉量為6.16萬手,其中,期權主力合約成交量為4.85萬手,持倉量為4.17萬手。
  【最大持倉位分析】
  從行權價看,期權主力合約看漲期權最大持倉價位為2700,看跌期權最大持倉價位為2600。這兩個期權持倉量密集的行權價將作為阻力位和支撐位重要參考數值。
  【PCR分析】
  從PCRatio來看,期權主力合約成交量PCR為112.23%,持倉量PCR為41.90%。期權全部合約成交量PCR為104.60%,持倉量PCR為44.77%。
  【波動率分析】
  今日期權主力合約平值隱含波動率為16.53%,相比于前一交易日變動了0.58%,同期限歷史波動率為16.40%,相比于前一交易日變動了1.08%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看,預期隱含波動率的走勢將持平。
  【偏度分析】
  偏度值為5.05%,相比于前一交易日變動了0.73%。從偏度數值變化來看,市場表現為看漲情緒上升。
  
 
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