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>> 五礦期貨-金融期權(quán)日報-230525
上傳日期:   2023/5/25 大?。?/td>   1020KB
格式:   pdf  共9頁 來源:   五礦期貨
評級:   -- 作者:   盧品先
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【行情要點】
  市場行情:金融期權(quán)標(biāo)的上證50ETF日內(nèi)行情高開低走后弱勢窄幅震蕩,尾盤快速下跌回落;上證300ETF日內(nèi)行情低開后弱勢盤整震蕩逐漸回落,午后空頭力量增強(qiáng)加速下跌;中證1000指數(shù)日內(nèi)行情低開高走沖高后逐漸回落;日線上看,上證50ETF前期兩周以來60天均線以下弱勢震蕩,而后連續(xù)兩天報收大陰線,跌破去年12月以來低點,市場行情空頭力量增強(qiáng);上證300ETF維持空頭壓力線下弱勢寬幅區(qū)間盤整震蕩,而后連續(xù)兩天大幅下挫,且趨勢線方向斜率為負(fù)數(shù),整體表現(xiàn)為市場情緒偏悲觀;中證1000指數(shù)維持一周多以來的空頭壓力線下的弱勢震蕩逐漸下行回落,上周有所反彈回升受阻回落,延續(xù)弱勢空頭趨勢。截至昨日收盤,上證50ETF跌幅1.53%報收于2.577,上證300ETF跌幅1.36%報收于3.854,深證300ETF跌幅1.26%報收于3.925,滬深300指數(shù)跌幅1.38%報收于3859.09,中證1000指數(shù)跌幅0.23%報收于6513.18。
  【期權(quán)盤面】
  隱含波動率:截止昨日收盤,金融期權(quán)隱含波動率持續(xù)反彈回升仍維持至歷史歷史較低位置水平。其中上證50ETF期權(quán)隱含波動率上升0.78%報收于16.16%,上證300ETF期權(quán)隱含波動率上升1.20%報收于15.20%,深證300ETF期權(quán)隱含波動率上升0.72%報收于15.33%,滬深300股指期權(quán)隱含波動率上升1.06%報收于15.74%,中證1000股指期權(quán)隱含波動率上升0.19%報收于14.33%。
  成交量PCR:期權(quán)的成交量PCR,是從期權(quán)的買方角度分析市場的活躍程度。截止收盤,上證50ETF期權(quán)成交量PCR報收于0.99,上證300ETF期權(quán)成交量PCR報收于1.04,深證300ETF期權(quán)成交量PCR報收于1.07,滬深300股指期權(quán)成交量PCR報收于1.09,中證1000股指期權(quán)成交量PCR報收于1.07。
  持倉量PCR:期權(quán)的持倉量PCR,是從期權(quán)的賣方角度分析市場的參與程度。期權(quán)持倉量PCR為1.00時,一般認(rèn)為是市場行情的多空分界線。截止收盤,上證50ETF期權(quán)持倉量PCR小幅下降報收于0.72,上證300ETF期權(quán)持倉量PCR小幅盤整報收于0.92,深證300ETF期權(quán)持倉量PCR報收于1.04,滬深300股指期權(quán)持倉量PCR報收于0.67,中證1000股指期權(quán)持倉量PCR小幅波動報收于0.82。
  最大未平倉所在的行權(quán)價:期權(quán)最大未平倉所在的行權(quán)價是站在賣方的角度分析市場行情所在的壓力線和支撐線。截至收盤,從期權(quán)賣方行權(quán)價的角度看,上證50ETF的壓力點行權(quán)價為2.70和支撐點行權(quán)價為2.65;上證300ETF的壓力點行權(quán)價為4.00和支撐點下移一個行權(quán)價為3.80;深證300ETF的壓力點行權(quán)價為4.10和支撐點為4.00;滬深300指數(shù)的壓力點為4000;中證1000指數(shù)的壓力點行權(quán)價為6900。
  
 
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