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南華期貨-期權(quán)周報(bào):弱勢下行,情緒偏空-230528
上傳日期:
2023/5/29
大小:
4189KB
格式:
pdf 共29頁
來源:
南華期貨
評級:
--
作者:
周小舒
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
金融期權(quán)方面,50ETF期權(quán).上周日均成交量為256.65萬張,較前周上升8.8%,其中認(rèn)沽期權(quán)成交量要低于認(rèn)購期權(quán),認(rèn)沽-認(rèn)購成交比為0.99,相對前周有所上升,高于歷史均值水平。上周認(rèn)沽認(rèn)購持倉比為0.65,較前周下降,接近歷史均值。滬深300期權(quán)方面,華泰柏瑞300ETF期權(quán)成交活躍度最高,日均成交151.80萬張,日均持倉量142.41萬張;滬深300股指期權(quán)日均成交9.04萬手,日均持倉量14.44萬手;嘉實(shí)300ETF期權(quán)日均成交30.09萬張,日均持倉量22.92萬張。中證100股指期權(quán)日均成交6.04萬手,日均持倉8.34萬手。期權(quán)活躍度整體上升。綜合期權(quán)的成交及持倉信息來看,本周市場情緒偏空。
波動率方面,截止上周五收盤,滬深300股指期權(quán)隱含波動率15.61%,較一周前上升0.31%。50ETF期權(quán)隱含波動率16.63%,較一周前上升0.4%。中證1000股指期權(quán)隱含波動率14.88%,較一周前上升1.29%。隱含波動率接近歷史波動率,期權(quán)定價(jià)公允。南華50ETF期權(quán)波動率指數(shù)是18.54,南華滬深300期權(quán)波動率指數(shù)是17.65,南華中證1000期權(quán)波動率指數(shù)是16.83,與前一周相比,南華期權(quán)波動率指數(shù)有所下降,上周市場弱勢下行,期權(quán)市場情緒偏空。
本周商品期權(quán)總體周均成交情況較上周周度上升33.23%。其中按截止周五數(shù)據(jù)來看,期權(quán)成交量相較上周上升幅度前列的品種分別為玉米、PP、甲醇、棉花和鐵礦石期權(quán);期權(quán)成交量相較上周下降幅度前列的品種分別為黃金、白銀、橡膠、菜油和銅期權(quán)。期權(quán)標(biāo)的走勢來看,各板塊商品價(jià)格走勢分化,有色、黑色價(jià)格上漲;農(nóng)產(chǎn)品能化商品價(jià)格漲跌互現(xiàn)。周五日盤商品期權(quán)隱含波動率漲跌不一,其中,金屬期權(quán)隱含波動率整體下降;農(nóng)產(chǎn)品期權(quán)波動率變化不大。周度來看,商品期權(quán)各板塊隱含波動率整體上升,金屬、黑色期權(quán)隱含波動率漲幅明顯。
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