>> 湘財證券-ETF市場跟蹤與配置周報-230529
| 上傳日期： |
2023/5/30 |
大小： |
2976KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
湘財證券 |
| 評級： |
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作者： |
李正威 |
| 下載權(quán)限： |
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最近一周市場概況（2023-5-22至2023-5-26）
上周在31個申萬一級行業(yè)中，6個行業(yè)上漲，25個行業(yè)下跌，行業(yè)跌多漲少。漲幅前三的行業(yè)為公用事業(yè)（漲1.08%）、通信（漲0.37%）和環(huán)保（漲0.24%）；跌幅前三的行業(yè)為煤炭（跌6.22%）、建筑裝飾（跌3.82%）和非銀金融（跌3.73%）。上周4個北向交易日中，北向資金1個交易日凈流入、3個交易日凈流出，全周合計凈流出178.88億元。
最近一周ETF市場表現(xiàn)（2023-5-22至2023-5-26）
按照基金成立日，上周共有4只ETF新成立，為匯添富中證國新央企股東回報ETF（560070.OF）、廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF（560700.OF）、招商中證國新央企股東回報ETF（561960.OF）與易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF（562930.OF），4只基金的類型均為被動指數(shù)型基金；上周共有2只ETF新上市，2只基金的類型均為被動指數(shù)型基金。
上周642只股票型ETF周漲跌幅中位數(shù)為-1.82%。銀華中證中藥ETF、華夏中證綠色電力ETF和平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF表現(xiàn)較好，漲幅較為靠前；而國泰中證煤炭ETF、匯添富中證能源ETF與國泰中證影視主題ETF表現(xiàn)較差，跌幅較為靠前。上周17只債券型ETF周漲跌幅中位數(shù)為0.13%。上周27只貨幣型ETF的總規(guī)模為2659.92億元。
ETF策略跟蹤
最近一周北向資金視角下的行業(yè)ETF輪動策略關(guān)注的行業(yè)為機械設(shè)備、電力設(shè)備和汽車。最近一周策略累計收益率為-1.43%，滬深300指數(shù)的累計收益率為-2.37%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為0.94%；本年以來，策略累計收益率為14.58%，同期滬深300累計收益率為-0.53%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為15.11%。
最近一周基于北向資金與主力資金的ETF輪動策略關(guān)注的行業(yè)為交通運輸與石油石化。最近一周策略累計收益率為-2.74%，滬深300指數(shù)的累計收益率為-2.37%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為-0.37%；本年以來，策略累計收益率為1.50%，同期滬深300累計收益率為-0.53%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為2.03%。
投資策略建議
針對北向資金的行業(yè)偏好，推薦近期關(guān)注的行業(yè)為機械設(shè)備、電力設(shè)備和汽車；考慮主力資金及北向資金的綜合行業(yè)偏好后，推薦近期關(guān)注的行業(yè)為交通運輸與石油石化；綜合上述兩類策略的結(jié)果，我們推薦近期關(guān)注機械設(shè)備、電力設(shè)備、汽車、交通運輸和石油石化行業(yè)，對應(yīng)的基金分別為國泰中證細(xì)分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)ETF、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)ETF、廣發(fā)中證全指汽車、嘉實物流產(chǎn)業(yè)和匯添富中證能源ETF。
風(fēng)險提示
政策變動風(fēng)險，模型失效風(fēng)險。
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