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【基本面跟蹤】
　　5月30日，國債期貨多數(shù)收跌，30年期主力合約跌0.05%，10年期主力合約跌0.04%，5年期主力合約跌0.02%，2年期主力合約漲0.02%。國債期貨指數(shù)-0.01，中短期方向看多。無杠桿下，策略近20日累加收益為-0.24%，近60日累加收益為-0.51%，近120日累加收益為0.91%，近240日累加收益為2.99%。
　　市場方面，A股三大指數(shù)午后探底回升，截至收盤，滬指漲0.09%，深成指漲0.44%，北證50跌0.55%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.67%。滬深兩市全天成交額9332億元，北向資金凈買入17.47億元。兩市超2800股上漲。北向資金凈流入超50億元，其中滬股通凈流出7.22億元，深股通凈流入57.71億元。
　　資金方面，隔夜shibor報1.2960%，下跌7.40個基點；7天shibor報1.9930%，上漲5.60個基點；14天shibor報2.0520%，上漲0.10個基點；1月shibor報2.0980%，下跌0.60個基點；3月shibor報2.2230%，下跌1.00個基點。
　　2年期活躍CTD券為200005.IB，IRR為-2.64%，5年期活躍CTD券為220022.IB，IRR為-0.97%，10年期活躍CTD券為230006.IB，IRR為0.43%，30年期活躍CTD券為210014.IB，IRR為-0.42%，目前R007約2.1378%。
　　現(xiàn)券方面：國債收益率曲線漲跌不一（2Y、5Y、10Y和30Y期國債活躍券收益率分別下移1.43BP、0.09BP、0.50BP和0.00BP至2.21%、2.49%、2.70%和3.08%）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y和3Y期分別下移0.75BP、1.02BP和1.32BP至2.28%、2.53%和2.89%；5Y期上行0.03BP至3.08%）。
　　貨幣市場方面，5月30日銀行間質押式回購市場共成交27億元，減少10.85%。其中，隔夜收于1.10%，較前一交易日下跌8bp，7天收于2.07%，較前一交易日上漲47bp；中期方面，14天收于2.10%，與上一交易日持平；長期方面，1個月收于0.00%，當日無成交，與上一交易日持平。
　　【宏觀及行業(yè)新聞】
　　5月30日，央行今日進行370億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與此前持平。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今日有20億元7天期逆回購到期，因此當日實現(xiàn)凈投放350億元。
　　【趨勢強度】
　　國債期貨趨勢強度：1。
　　注：趨勢強度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強、強，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【觀點及建議】
　　5月30日，國債期貨受市場預期分化，多空博弈加劇，全天高開低走。早盤延續(xù)昨日上行趨勢進一步高開后維持震蕩，午后隨著股指拉升，債市出現(xiàn)下行回落小幅收跌。資金面流動性受月末效應影響收斂，因此近期債市與股市之間蹺蹺板聯(lián)動受資金面收緊顯著性增強，也反映出市場易受情緒面刺激，預期快速切換導致震蕩區(qū)間有所放寬。目前走勢符合我們前期震蕩走勢判斷，短期內缺乏足夠驅動突破格局。明日PMI指數(shù)公布，預計將與此前公布EPMI走勢保持一致，市場預期主要還是受未來進一步刺激“穩(wěn)增長”政策具體落地時間所影響，PMI指數(shù)對于債市影響有所“鈍化”，債市下行后或有所反升。今日國債期貨多因子模型隨著昨日轉空于0點附近后出現(xiàn)回升，承壓下行后反彈可能性增加。