>> 中信期貨-FOF配置周報：市場縮量震蕩，大盤成長領跌-230530
| 上傳日期： |
2023/5/31 |
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| 1301KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
張菁 |
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周度市場整體回顧：上周市場主要指數(shù)中，上證綜指的漲跌幅為-0.76%,恒生指數(shù)的漲跌幅為-4.53%,納斯達克的漲跌幅為3.31%,南華商品的漲跌幅為0.16%,中證全債的漲跌幅為-0.04%。上周中信一級行業(yè)指數(shù)中，通信、電子、計算機、傳媒等板塊漲幅靠前，表現(xiàn)靠后的行業(yè)有煤炭、農林牧漁、房地產、食品飲料等。中信風格指數(shù)大部分下跌，其中金融風格領跌，跌幅為-1.92%；市場風格指數(shù)全部下跌，其中大盤成長風格領跌，跌幅為-3.19%。
周度基金產品表現(xiàn)：公募基金中，股票型基金的漲跌幅為-1.17%，混合型基金的漲跌幅為-0.39%，債券型基金的漲跌幅為0%，商品ETF的漲跌幅為-0.28%，量化對沖型基金的漲跌幅為0.3%，QDII型基金的漲跌幅為-0.17%。私募基金中，截止2023年5月19日，股票多頭策略指數(shù)上漲0.44%；股票中性策略指數(shù)上漲0.22%；管理期貨策略指數(shù)下跌0.11%；宏觀策略指數(shù)下跌0.48%；債券策略指數(shù)上漲0.11%；多策略指數(shù)上漲0.32%；私募全市場指數(shù)上漲0.33%。
基金分析指標跟蹤：上周IC合約當月和當季對沖成本基本持平，IF合約當月和當季對沖成本均有所下降，IM合約當月和當季對沖成本均有所上升。指增超額環(huán)境追蹤指標中，兩市成交額走弱，全A截面波動率走弱，行業(yè)動量指標走弱，超預期因子走強，風格因子不穩(wěn)定性指標偏弱。CTA策略跟蹤指標中，商品主力合約滾動20日平均波動率有所上升，基差動量因子和倉單因子走強，時序動量因子、截面動量因子、庫存因子和期限結構因子走弱。公募基金配置比例較高的行業(yè)為食品飲料、電力設備及新能源、電子及醫(yī)藥等，配置比例較低的行業(yè)為商貿零售、輕工制造、綜合金融及鋼鐵?；A化工、有色金屬增加幅度較大，食品飲料、電力設備及新能源減少幅度較大。
風險提示：國際地緣政治沖突加劇；美聯(lián)儲加息節(jié)奏超預期；疫情超預期反復
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