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>> 興業(yè)證券-興證期權水晶球預測日報:市場情緒轉向中性-230531
上傳日期:   2023/6/1 大小:   490KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   興業(yè)證券
評級:   -- 作者:   鄭兆磊,劉海燕
下載權限:   此報告為加密報告,僅限高級會員查看
投資要點
  市場回顧:上個交易日期權市場數據表明基于波動率期限結構的邊際變化、基于最近3日的波動率風險溢價基于最近3日的波動率風險溢價、認購期權隱含波動率斜率指標表現樂觀,基于認購認沽期權成交比率、認購認沽期權成交比率的邊際變化指標表現中性,基于認購認沽期權波動率價差的邊際變化指標表現謹慎,整體而言期權市場情緒偏樂觀。從標的日內走勢來看,早盤后快速下跌,午后小幅反彈后再次走低。最終標的下跌1.61%,50指數下跌1.65%,標的走勢低于水晶球指數的預期。
  短期預判:截止到周三市場收盤,興證期權水晶球擇時指數轉向5分(情緒中性),期權市場數據表明基于認購認沽期權波動率價差的邊際變化、基于最近3日的波動率風險溢價、認購期權隱含波動率斜率指標表現樂觀,基于波動率期限結構的邊際變化、認購認沽期權成交比率、認購認沽期權成交比率的邊際變化指標表現中性,整體而言期權市場情緒中性。
  風險提示:擇時模型結論基于歷史數據,在市場環(huán)境轉變時模型存在失效的風險。
  
 
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