>> 興業(yè)證券-興證期權水晶球預測日報:市場情緒轉向中性-230531
| 上傳日期: |
2023/6/1 |
大小: |
490KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
興業(yè)證券 |
| 評級: |
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作者: |
鄭兆磊,劉海燕 |
| 下載權限: |
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投資要點 市場回顧:上個交易日期權市場數據表明基于波動率期限結構的邊際變化、基于最近3日的波動率風險溢價基于最近3日的波動率風險溢價、認購期權隱含波動率斜率指標表現樂觀,基于認購認沽期權成交比率、認購認沽期權成交比率的邊際變化指標表現中性,基于認購認沽期權波動率價差的邊際變化指標表現謹慎,整體而言期權市場情緒偏樂觀。從標的日內走勢來看,早盤后快速下跌,午后小幅反彈后再次走低。最終標的下跌1.61%,50指數下跌1.65%,標的走勢低于水晶球指數的預期。 短期預判:截止到周三市場收盤,興證期權水晶球擇時指數轉向5分(情緒中性),期權市場數據表明基于認購認沽期權波動率價差的邊際變化、基于最近3日的波動率風險溢價、認購期權隱含波動率斜率指標表現樂觀,基于波動率期限結構的邊際變化、認購認沽期權成交比率、認購認沽期權成交比率的邊際變化指標表現中性,整體而言期權市場情緒中性。 風險提示:擇時模型結論基于歷史數據,在市場環(huán)境轉變時模型存在失效的風險。
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