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>> 國泰君安期貨-股票股指期權(quán):下行升波,可考慮保護性看跌策略-230531
上傳日期:   2023/6/1 大小:   2231KB
格式:   pdf  共32頁 來源:   國泰君安期貨
評級:   -- 作者:   張雪慧
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上證50股指期權(quán)
  【成交持倉情況】
  標的行情:
  今日上證50收盤于2493.35點,漲跌為-41.79點,成交量為30.75億手。
  期權(quán)方面:
  今日期權(quán)全部合約總成交量為5.59萬手,總持倉量為8.03萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為4.72萬手,持倉量為5.24萬手。
  【最大持倉位分析】
  從行權(quán)價看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價位為2700,看跌期權(quán)最大持倉價位為2450。這兩個期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
  【PCR分析】
  從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為108.08%,持倉量PCR為35.79%。期權(quán)全部合約成交量PCR為97.82%,持倉量PCR為39.79%。
  【波動率分析】
  今日期權(quán)主力合約平值隱含波動率為17.16%,相比于前一交易日變動了1.46%,同期限歷史波動率為11.50%,相比于前一交易日變動了-2.85%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看,預(yù)期隱含波動率的走勢將下跌。
  【偏度分析】
  偏度值為5.92%,相比于前一交易日變動了1.16%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看漲情緒上升。
 
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