>> 安信證券-基金加倉生物醫(yī)藥、傳媒行業(yè)：基金行業(yè)倉位測算周報-230604
| 上傳日期： |
2023/6/4 |
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| 1124KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
安信證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊勇 |
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本周行情回顧：
本周（2023/5/29-2023/6/2，下同）寬基指數(shù)呈現(xiàn)上漲趨勢，截至2023/6/2，上證指數(shù)收于3230.07，本周上漲0.55%；滬深300指數(shù)收于3861.83，本周上漲0.28%；深證成指收于10998.07，本周上漲0.81%；創(chuàng)業(yè)板指收于2850.43，本周上漲1.31%。
本周申萬一級行業(yè)指數(shù)漲多跌少，漲跌幅排名前五的行業(yè)分別為傳媒(9.67%)、計算機(6.39%)、通信(6.26%)、有色金屬(3.42%)、房地產(chǎn)(2.65%)；漲跌幅排名后五的行業(yè)分別有煤炭(-2.84%)、醫(yī)藥生物(-2.07%)、電力設備(-1.71%)、美容護理(-1.4%)、農(nóng)林牧漁(-1.38%)。
基金行業(yè)倉位變化：從平均倉位的視角統(tǒng)計
近1周基金行業(yè)倉位變化：
本周主動權益基金加倉前五的申萬行業(yè)分別為醫(yī)藥生物、傳媒、通信、房地產(chǎn)、電力設備；減倉前五的申萬行業(yè)分別為食品飲料、電子、家用電器、基礎化工、有色金屬。
近1月基金行業(yè)倉位變化
近1月主動權益基金加倉前五的申萬行業(yè)分別為通信、傳媒、房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物、家用電器；減倉前五的申萬行業(yè)分別為食品飲料、公用事業(yè)、機械設備、基礎化工、電力設備。
近1年基金行業(yè)倉位分位點統(tǒng)計
截至2023/6/2，主動權益基金當前倉位處于最近一年較高分位點的行業(yè)為：傳媒、通信、美容護理、石油石化、紡織服飾，倉位處于最近一年較低分位點的行業(yè)為：基礎化工、食品飲料、煤炭、電力設備、銀行。
基金相對于滬深300指數(shù)行業(yè)權重配置情況：相對幅度統(tǒng)計
截至2023/6/2，主動權益基金相對于滬深300指數(shù)行業(yè)權重超配相對幅度最大的為：傳媒、國防軍工、機械設備、房地產(chǎn)、通信。低配相對幅度最大的為非銀金融、銀行、公用事業(yè)、建筑裝飾、食品飲料。
基金相對于滬深300指數(shù)行業(yè)權重配置情況：絕對幅度統(tǒng)計
截至2023/6/2，主動權益基金相對于滬深300指數(shù)行業(yè)權重超配絕對幅度最大的為：醫(yī)藥生物、國防軍工、機械設備、通信、傳媒。低配絕對幅度最大為：銀行、非銀金融、食品飲料、公用事業(yè)、建筑裝飾。
風險提示：基于基金倉位測算模型得到的結果可能存在誤差，而且根據(jù)歷史信息及數(shù)據(jù)構建的模型在市場變化時可能失效。
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