| 上傳日期： |
2023/6/9 |
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| 4476KB |
| 格式： |
pdf 共44頁 |
來源： |
方正中期期貨 |
| 評級： |
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作者： |
彭博,牛秋樂,馮世佃 |
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要點：
6月8日，兩市弱勢震蕩。截至收盤，上證指數(shù)漲0.49%,深成指漲0.13%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.28%?？苿?chuàng)50跌1.17%。在資金方面，滬深兩市成交額為8595億，外資凈流入29.52億。50ETF期權(quán)總持倉量2879699張,較前一交易日增加12635。其中認購合約持倉為1737490張,較前一交易日減少20466張,認沽合約持倉1142209張,較前一交易日增加33101張,持倉量PCR為0.6574,較前一交易日增加0.0265。成交量方面,當日全市場合計成交2126911,較前一交易日增加252109。其中認購合約成交為1140405張,較前一交易日增加162996張,認沽合約成交為986506張,較前一交易日增加89113張,成交量PCR為0.865,較前一交易日減少0.0531。
消息面上，1、易會滿：夯實中國特色估值體系的內(nèi)在基礎(chǔ)。證監(jiān)會主席易會滿6月8日在第十四屆陸家嘴論壇(2023)上表示，全力為投資者提供一個真實透明的上市公司。下一步證監(jiān)會將認真抓好新一輪推動提高上市公司質(zhì)量三年行動方案，會同有關(guān)方面著力完善長效化的綜合監(jiān)管機制，持續(xù)提高信息披露質(zhì)量，保持高壓態(tài)勢，從嚴懲治財務(wù)造假、違法占用等行為推動上市公司提升治理能力、競爭能力、創(chuàng)新能力抗風險能力、回報能力，夯實中國特色估值體系的內(nèi)在基礎(chǔ)。2、李云澤：我國金融業(yè)運行整體平穩(wěn)風險總體可控。國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤在第十四屆陸家嘴論壇上表示，我們將堅決打好防控金融風險主動仗。防范化解金融風險是金融工作的永恒主題。近期國際銀行業(yè)接連發(fā)生風險事件，雖然對我國直接沖擊很小，但也有很強的警示意義。提高數(shù)字化智能化水平，真正做到“管住人、看住錢、扎牢制度防火墻”。打好風險處置“組合拳”，做實做細應(yīng)急預(yù)案，完善常態(tài)化風險處置機制，多渠道充實處置資源，充分調(diào)動各方主動化險積極性。目前，我國金融業(yè)運行整體平穩(wěn)，風險總體可控，我們完全有條件、有信心、有能力守牢不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險底線。中國經(jīng)濟長期向好的基本面不會改變，作為全球經(jīng)濟增長引擎的地位也不會改變。3、經(jīng)合組織：預(yù)測2023年全球GDP增長將放緩至2.7%。經(jīng)合組織預(yù)測2023年全球GDP增長將放緩至2.7%；預(yù)測2023年美國GDP增長為1.6%，3月預(yù)測為1.5%，2024年為1.0%，3月預(yù)測為0.9%；預(yù)計美國聯(lián)邦基金利率將在2023年第二季度達到5.25%-5.5%的峰值，預(yù)計在2024年下半年將出現(xiàn)2次“適度”的降息。
兩市弱勢震蕩，標的市場情緒偏謹慎。期權(quán)市場方面，各品種購沽隱波低位震蕩，整體仍在歷史低位，合成標的收平，期權(quán)市場情緒偏謹慎。操作策略上，短線市場波動加大，可做多Gamma。中長期來看，未來走勢仍為震蕩偏強，建議構(gòu)建備兌策略，以增厚利潤為主。或者賣出看跌期權(quán)進行戰(zhàn)略性抄底。最后，當前市場風格或發(fā)生轉(zhuǎn)換，在跨品種套利方面，建議用合成標的做多藍籌，做空中小盤進行套利。
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