>> 海通證券-量化選股周報-230618
| 上傳日期： |
2023/6/18 |
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| 1145KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿,羅蕾 |
| 下載權限： |
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多因子組合表現(xiàn)。上周（2023年6月9日至2023年6月16日，下同），進取組合、平衡組合的周收益率分別為0.54%、0.39%；同期，主要寬基指數(shù)上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)的周收益率分別為2.24%、3.30%、2.30%、2.67%。上周，進取組合、平衡組合相對中證500指數(shù)超額收益為-1.76%、-1.91%。
指數(shù)增強組合方面，上周滬深300增強組合收益率為2.58%，同期滬深300指數(shù)收益率為3.30%，超額收益為-0.72%；中證500增強組合收益率為1.08%，同期中證500指數(shù)收益率為2.30%，超額收益為-1.22%；中證1000增強組合收益率為2.24%，同期中證1000指數(shù)收益率為2.67%，超額收益為-0.43%。
基金重倉股組合表現(xiàn)。上周，績優(yōu)基金的獨門重倉股組合周收益率為2.15%，同期股票型基金總指數(shù)收益率為3.18%，超額收益為-1.03%。2023年6月以來（2023年5月31日至2023年6月16日，下同），組合累計收益率為-1.22%，超額收益為-3.79%。2023年以來（2022年12月30日至2023年6月16日，下同），組合累計收益率為-7.12%，超額收益為-9.53%。
盈利、增長、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合表現(xiàn)。上周，盈利、增長、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合的周收益率為5.60%，同期滬深300指數(shù)收益率為3.30%，超額收益為2.30%。2023年6月以來，組合累計收益率為4.95%，超額收益為0.62%。2023年以來，組合累計收益率為-0.63%，超額收益為-3.00%。
有基本面支撐的低估值組合表現(xiàn)。上周，PB-盈利優(yōu)選組合的周收益率為-0.76%，同期滬深300指數(shù)收益率為3.30%，超額收益為-4.06%。2023年6月以來，組合累計收益率為1.03%，超額收益為-3.31%。2023年以來，組合累計收益率為12.54%，超額收益為10.17%。
上周，GARP組合的周收益率為1.72%，同期滬深300指數(shù)收益率為3.30%，超額收益為-1.58%。2023年6月以來，組合累計收益率為2.54%，超額收益為-1.80%。2023年以來，組合累計收益率為18.26%，超額收益為15.89%。
小盤價值優(yōu)選組合表現(xiàn)。上周，小盤價值優(yōu)選組合1、小盤價值優(yōu)選組合2的周收益率分別為2.26%、0.72%；同期，微盤股指數(shù)收益率為1.77%。上周，小盤價值優(yōu)選組合1、小盤價值優(yōu)選組合2相對微盤股指數(shù)超額收益分別為0.48%、-1.06%。2023年6月以來，兩個組合累計收益率分別為2.92%、2.17%，超額收益分別為0.57%、-0.19%。2023年以來，兩個組合累計收益率分別為13.49%、20.47%，超額收益分別為-6.18%、0.80%。
小盤成長組合表現(xiàn)。上周，小盤成長組合的周收益率為2.16%，同期微盤股指數(shù)收益率為1.77%，超額收益為0.38%。2023年6月以來，組合累計收益率為4.29%，超額收益為1.93%。2023年以來，組合累計收益率為33.74%，超額收益為14.08%。
單因子表現(xiàn)。上周，風格類因子方面，大市值股票優(yōu)于小市值股票，高估值股票優(yōu)于低估值股票。技術類因子方面，低漲幅、低波動率、低換手率股票超額收益為負。而基本面因子方面，高盈利股票超額收益為正。
風險提示：市場環(huán)境變動風險，有效因子變動風險。
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