>> 建信期貨-期權(quán)日報-230627
| 上傳日期: |
2023/6/26 |
大?。?/td>
| 4351KB |
| 格式: |
pdf 共12頁 |
來源: |
建信期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
何卓喬,黃雯昕,王天樂 |
| 下載權(quán)限: |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
市場動態(tài) 截止6月26日下午收盤,股指期貨價格震蕩下跌,平值期權(quán)隱含波動率普遍上升,同時歷史波動率有上升傾向。對于后市建議仍然采取保護性期權(quán)組合如保護型看跌或跨式突破組合。股指期權(quán)成交量較前一交易日有所上升,中金所金融期權(quán)滬深300和上證50股指期權(quán)持倉量PCR下跌;另外成交量PCR變化值得注意的是中證1000股指期權(quán),較前一交易日小幅度下跌。 商品期權(quán)方面,標的期貨價格漲跌不一,其中農(nóng)產(chǎn)品板塊品種價格較前一交易日有所走強。波動率方面較前一交易日出現(xiàn)整體向上移動,其中下跌較為突出的是有色金屬板塊,同時歷史波動率隨之走強。IV上漲較為明顯的品種有聚丙烯和塑料期權(quán)。期權(quán)成交量較前一交易日整體下移;另外持倉量PCR變化值得注意的是螺紋鋼、鐵礦石和滬鋅期權(quán),較前一交易日大幅度下降。
|
|