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量化市場跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周（2023.06.26-2023.06.30，下同）盈利收益率因子取得明顯正收益（0.41%），市場表現(xiàn)為盈利風(fēng)格；非線性市值因子和市值因子取得明顯負(fù)收益（-0.49%和-1.47%）；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，滬深300股票池中，表現(xiàn)較好的因子有動(dòng)量調(diào)整小單(2.53%)、市銷率TTM倒數(shù)(2.29%)、總資產(chǎn)增長率(2.15%)。表現(xiàn)較差的因子有6日成交金額的移動(dòng)平均值(-0.47%)、總資產(chǎn)毛利率TTM (-0.95%)、經(jīng)營現(xiàn)金流比率(-1.32%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有大單凈流入(2.10%)、市凈率因子(1.83%)、EPTTM分位點(diǎn)(1.80%)。表現(xiàn)較差的因子有早盤收益因子(-0.16%)、換手率相對波動(dòng)率(-0.21%)、毛利率TTM (-0.98%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有EPTTM分位點(diǎn)(0.89%)、單季度EPS (0.73%)、總資產(chǎn)增長率(0.58%)。表現(xiàn)較差的因子有換手率相對波動(dòng)率(-2.10%)、成交量的5日指數(shù)移動(dòng)平均(-2.45%)、毛利率TTM (-3.23%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長率因子在鋼鐵、國防軍工、輕工制造行業(yè)正收益突出，凈利潤增長率因子在通信、鋼鐵行業(yè)正收益突出。每股凈資產(chǎn)因子在紡織服裝表現(xiàn)較好，每股經(jīng)營利潤TTM因子在鋼鐵、國防軍工、交通運(yùn)輸行業(yè)表現(xiàn)較好。5日動(dòng)量因子在傳媒、食品飲料行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)顯著；1月動(dòng)量因子動(dòng)量效應(yīng)不顯著，在多數(shù)行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)明顯。估值類因子中，BP因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較好；EP因子在鋼鐵、國防軍工行業(yè)正收益明顯。對數(shù)市值因子在全行業(yè)表現(xiàn)較差，殘差波動(dòng)率因子在鋼鐵、石油石化行業(yè)表現(xiàn)較好，流動(dòng)性因子在鋼鐵、石油石化、公用事業(yè)行業(yè)表現(xiàn)較好。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在中證800股票池中表現(xiàn)優(yōu)異。中證500股票池中獲得超額收益0.83%，中證800股票池中超額收益3.23%，全市場股票池中獲得超額收益2.77%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研跟蹤策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益明顯。公募調(diào)研選股策略相對中證800獲得超額收益2.18%，私募調(diào)研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益1.47%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。