>> 光大證券-金融工程市場跟蹤周報：市場交易情緒穩(wěn)步恢復(fù)，短線熱點或?qū)⒊掷m(xù)演繹-230618
| 上傳日期： |
2023/6/18 |
大小： |
2399KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本周市場核心觀點與市場復(fù)盤：
本周市場在食品飲料、汽車等順周期行業(yè)帶動下演繹出反彈行情，主題指數(shù)表現(xiàn)亮眼，市場波動快速提升，情緒有所升溫。對比寬基指數(shù)與行業(yè)、賽道指數(shù)的表現(xiàn)，市場依然在“主題強、大Beta弱”的格局中。上周觀點中我們擔心資金面可能出現(xiàn)的分化并未繼續(xù)演繹，交易主力對主題的認可方向較為一致。從機構(gòu)調(diào)研、北向資金等角度看，TMT、食品飲料、汽車整體關(guān)注度較高。
中長線情緒逐步修復(fù)狀態(tài)下，短線情緒較為樂觀，近期熱點板塊或有持續(xù)向上演繹的空間。配置方向上，持續(xù)看好中特估、TMT、地產(chǎn)鏈配置機會。
本周（2023.06.12-2023.06.16，下同）創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。上證綜指上漲1.49%，上證50上漲2.54%，滬深300上漲3.55%，中證500上漲2.47%，中證1000上漲2.79%，創(chuàng)業(yè)板指上漲6.28%。
截至2023年6月16日，寬基指數(shù)來看，創(chuàng)業(yè)板指處于估值分位數(shù)“安全”等級，其余寬基指數(shù)處于估值分位數(shù)“適中”等級。
中信一級行業(yè)分類來看，消費者服務(wù)、交通運輸、電子、傳媒和綜合金融處于估值分位數(shù)“危險”等級；石油石化、煤炭、有色金屬、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備及新能源、銀行、通信處于估值分位數(shù)“安全”等級。
從量能擇時信號來看，截至2023年6月16日，各大寬基指數(shù)量能擇時信號為看多觀點。
從滬深300上漲家數(shù)占比擇時跟蹤來看，該指標最近一周好轉(zhuǎn)向上，上漲家數(shù)占比恢復(fù)至40%水平，市場情緒逐步升溫。從動量情緒指標走勢來看，快線處于向下階段，慢線拐頭向下，但快線處于慢線之下，預(yù)計在未來一段時間內(nèi)將維持看空信號。從均線情緒指標來看，短期內(nèi)滬深300指數(shù)處于情緒非景氣區(qū)間。
資金面跟蹤：
機構(gòu)調(diào)研來看，本周受到機構(gòu)關(guān)注程度最高的前5大個股依次為匯川技術(shù)（335家）、廣聯(lián)達（244家）、炬華科技（186家）、信安世紀（132家）和青鳥消防（126家）。
北向資金凈流入143.91億元，其中滬股通凈流入-3.79億元，深股通凈流入147.7億元。本周南向資金凈流入-76.57億港元，其中滬市港股通凈流入-46.10億港元，深市港股通凈流入-30.47億港元。股票型ETF本周收益中位數(shù)為3.52%，資金凈流出62.68億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為5.76%，資金凈流出23.86億元?？缇矱TF本周收益中位數(shù)為3.83%，資金凈流入9.43億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為-0.19%，資金凈流出1.42億元。
截至2023年6月15日，基金抱團分離度周環(huán)比小幅上升。最近一周抱團股和抱團基金超額收益環(huán)比上周小幅上升。
風險分析：報告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗證的可能。
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