>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-230718
| 上傳日期： |
2023/7/18 |
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| 1699KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評級： |
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作者： |
何濟生,葉倩寧,周敏波 |
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[股指期貨]
◆股指期貨：上半年經(jīng)濟呈穩(wěn)增長態(tài)勢，A股指數(shù)縮量偏弱震蕩
【市場情況】
周一，A股主要指數(shù)低開低走，全線回調(diào)：上證指數(shù)低開下探，橫盤震蕩，收跌0.87%，報3209.63點。深成指跌0.63%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.75%，萬得全A與萬得雙創(chuàng)各收跌0.49%、0.53%。個股跌多漲少，當日2076只上漲（35漲停），2907只下跌（20跌停），231只持平。其中，N信音電子、N惠同、天力復合漲幅居前，分別上漲35.76%、34.66%、26.98%；而金迪克、C盤古智能、冰川網(wǎng)絡跌幅居前，各跌20.01%、17.57%、14.73%。
分行業(yè)板塊看，僅15板塊上漲，水務、電信、環(huán)保、農(nóng)業(yè)漲幅居前，收盤分別漲1.16%、0.92%、0.85%、0.85%，同時，特高壓、虛擬電廠相關(guān)主題概念活躍上漲；而下跌板塊中，消費板塊回調(diào)居多，煤炭、互聯(lián)網(wǎng)、保險跌幅居前，分別收跌2.00%、1.93%、1.55%，稀土、CRO主題概念回調(diào)明顯。
期指方面，四大期指主力合約亦全部下跌：IF2307、IH2307分別收跌0.92%、1.17%；IC2307、IM2307分別收跌0.44%、0.53%。基差方面，四大股指主力合約臨近到期日基差貼水大幅收斂：IF2307貼水7.17點，IH2307貼水8.19點，IC2307貼水6.09點，IM2307貼水1.76點。
【消息面】
國內(nèi)要聞方面，7月17日，國家統(tǒng)計局公布多項經(jīng)濟數(shù)據(jù)，顯示今年上半年經(jīng)濟增長總體穩(wěn)定：上半年，國內(nèi)生產(chǎn)總值593034億元，同比增長5.5%，一季度同比增4.5%，二季度同比增6.3%；上半年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資-7.9%，前值-7.2%；上半年，全國居民人均可支配收入19672元，比上年同期名義增長6.5%，扣除價格因素，實際增長5.8%，全國居民人均消費支出12739元，比上年同期名義增長8.4%，扣除價格因素影響，實際增長7.6%；上半年，社會消費品零售總額227588億元，同比增長8.2%。而月度來看，6月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.2%；6月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比4.4%，前值3.5%；6月社會消費品零售總額當月同比增3.1%，前值12.7%。
海外方面，美國財長耶倫表示，美國經(jīng)濟增長放緩，但勞動力市場相當強勁，不認為會出現(xiàn)經(jīng)濟衰退，美國在降低通脹方面取得進展。美國白宮經(jīng)濟顧問伯恩斯坦指出，通脹有回落勢頭，但抗擊通脹工作尚未完成。美聯(lián)儲7月加息仍然概率較高。
【資金面】
周一A股全天成交環(huán)比縮量，總成交額8026億元，當日A股凈主動賣出400.62億元。7月17日央行公開市場開展1030億元1年期MLF和330億元7天期逆回購操作，中標利率均持平，分別為2.65%、1.90%，當日1000億元MLF和20億元逆回購到期，因此凈投放340億元。
【操作建議】
當前IF、IH、IC與IM主力合約的年化基差收益率分別為-9.28%、-16.24%、-5.06%與-1.35%。海外通脹降溫更近加息終點，市場期待內(nèi)外需共振，A股靜待反彈時機短期維持區(qū)間波動，可做虛值股指期權(quán)雙賣策略賺取時間價值。
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