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★公募基金股指期貨持倉情況概覽
　　截止2023年二季度，參與股指期貨投資的公募產(chǎn)品數(shù)量與產(chǎn)品規(guī)模較上季度有所增長(zhǎng)。有股指期貨持倉的公募產(chǎn)品數(shù)量為266只，基金管理人共53家，股指期貨持倉總規(guī)模為165億元，較上季度增加了31億元，其中多頭持倉規(guī)模為84億元，空頭持倉規(guī)模為81億元，公募對(duì)期指的多頭持倉規(guī)模維持了高于空頭持倉規(guī)模的態(tài)勢(shì)。
　　★公募中性策略產(chǎn)品規(guī)模企穩(wěn)，23年平均收益為正
　　2023年2季度末公募中性策略產(chǎn)品的規(guī)模停止了下降趨勢(shì)開始企穩(wěn)。截止2023年2季度，全市場(chǎng)有股指期貨持倉的存續(xù)股票多空產(chǎn)品共23只，總規(guī)模92.9億。2023年以來公募中性策略平均錄得正收益。
　　★混合型基金增加了股指期貨空頭配置
　　2023年二季度股票型與混合型基金的股指期貨持倉量明顯上升。量化型基金的股指期貨持倉以多頭為主，非量化型基金的股指期貨持倉以空頭為主；大多主動(dòng)量化產(chǎn)品使用股指期貨進(jìn)行多頭替代賺取展期收益，而非量化型產(chǎn)品中追求穩(wěn)健收益的偏債混合型與靈活配置型產(chǎn)品的股指期貨空頭持倉有明顯提升。
　　從產(chǎn)品收益看，二季度股票型、混合型基金平均取得負(fù)收益，而有股指期貨持倉產(chǎn)品的收益顯著跑贏了同類基金平均收益，股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理功能凸顯。
　　★風(fēng)險(xiǎn)提示
　　基于公募基金公開持倉數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，不構(gòu)成投資建議。