>> 中信建投-金融工程日報：三大股指期貨主力合約升貼水率均下降，通信大漲-230726
| 上傳日期： |
2023/7/26 |
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| 1148KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
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作者： |
丁魯明 |
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核心觀點
當日(2023-07-24)漲停家數(shù)環(huán)比減少。共有44只股票觸及漲停，漲停被砸概率47.73%。23只漲停股票中，自然漲停19只，一字漲停2只，一字回封2只。共有9只股票觸及跌停，跌停打開概率0.00%，8只跌停股票中，自然跌停6只，一字跌停0只，一字回封2只。當日有4只股票連續(xù)漲停，有3只股票連續(xù)跌停。當日連續(xù)漲停數(shù)前3的個股依次為：萬方發(fā)展(000638.SZ,2連板),金科股份(000656.SZ,2連板),ST西發(fā)(000752.SZ,2連板)。
主要結(jié)論
形態(tài)統(tǒng)計
截至當日收盤，有560只股票呈均線多頭排列，有883只呈均線空頭排列。
截至當日收盤，有24只股票的收盤價有效突破前期高點，有27只股票收盤價有效跌破前期低點。
資金面
截至2023-07-21，兩融余額為15757.70億元，占A股流通市值2.24%；兩融交易凈買額390.70億元，占A股成交額5.50%。
陸股通當日凈買入-51.43億元，最近5個交易日凈買入10.29億元；
港股通當日凈買入97.97億元，最近5個交易日凈買入-35.37億元。
龍虎榜
當日上榜股票中，活躍度前3的股票為聯(lián)合水務(603291.SH),南方精工(002553.SZ),星源卓鎂(301398.SZ)。
當日新晉活躍度前10的股票有：襄陽軸承(000678.SZ),江蘇華辰(603097.SH),甬矽電子(688362.SH),榮盛發(fā)展(002146.SZ)。
衍生品
各期指主力合約升貼水率均下降，總成交量均下降。當日滬深300收報3805.22點，下跌0.44%；主力合約IF2308年化升水2.60%，下降1.52%；滬深300所有合約總成交量66327，下降39.00%；所有合約總持倉量214881，上升0.09%。
截至當日收盤，上證50ETF期權(quán)的PCR（成交量）為0.848，較前一日下降5.88%；PCR（持倉量）為0.733，較前一日下降5.01%。
截至當日收盤，我們計算的中國波指為14.69，較前一日上漲0.80。
風險分析
本報告結(jié)果均基于對應模型計算，需警惕模型失效的風險。本報告規(guī)律來自歷史規(guī)律總結(jié)，需警惕歷史規(guī)律不再重復的風險，當前世界經(jīng)濟全球化加劇，中國與美國經(jīng)濟相關程度提升，美國加息促進美元資產(chǎn)向美國回流，當前美國仍處于加息進程中，需警惕美聯(lián)儲加息超預期的風險，當前國內(nèi)新冠肺炎疫情仍未完全結(jié)束，仍需警惕國內(nèi)疫情大幅反彈對股市帶來的風險。當前中國經(jīng)濟受國內(nèi)國際因素影響較多，仍需警惕國內(nèi)經(jīng)濟增長不及預期帶來的風險。
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