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中信建投-“逐鹿”Alpha專(zhuān)題報(bào)告(十五):基于領(lǐng)域知識(shí)生成的基本面因子挖掘框架-230723
上傳日期:
2023/7/24
大?。?/td>
3518KB
格式:
pdf 共32頁(yè)
來(lái)源:
中信建投
評(píng)級(jí):
--
作者:
丁魯明
,
王超
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
因子挖掘
5100個(gè)因子和5個(gè)算子構(gòu)建三層因子,因子空間大?。簙1020(1008*57 )
無(wú)法遍歷全因子空間。
枚舉法:需要一定的先驗(yàn)知識(shí)決定因子的結(jié)構(gòu)進(jìn)行遍歷
啟發(fā)式:只能搜索相對(duì)較小的子空間,隨機(jī)影響較大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜容易過(guò)擬合
總結(jié)及展望
利用不同設(shè)置的遺傳規(guī)劃算法快速生成因子挖掘的領(lǐng)域知識(shí)
根據(jù)領(lǐng)域知識(shí),結(jié)合枚舉法批量產(chǎn)生相關(guān)因子
對(duì)因子進(jìn)行有效性檢驗(yàn)和相關(guān)性檢驗(yàn),保留效果較好的因子。
Todo:
提高物種多樣性
因子結(jié)構(gòu)+ Graph Embedding
風(fēng)險(xiǎn)提示
本報(bào)告中所有數(shù)據(jù)結(jié)果是基于歷史統(tǒng)計(jì)結(jié)果的展示,未來(lái)有可能發(fā)生風(fēng)格切換導(dǎo)致因子失效的風(fēng)險(xiǎn)。模型運(yùn)行存在一定的隨機(jī)性,初始化隨機(jī)數(shù)種子會(huì)對(duì)結(jié)果產(chǎn)生影響,單次運(yùn)行結(jié)果可能會(huì)有一定偏差。歷史數(shù)據(jù)的區(qū)間選擇會(huì)對(duì)結(jié)果產(chǎn)生一定的影響。模型參數(shù)的不同會(huì)影響最終結(jié)果。模型對(duì)計(jì)算資源要求較高,運(yùn)算量不足會(huì)導(dǎo)致結(jié)果存在一定的欠擬合風(fēng)險(xiǎn)。本文所有模型結(jié)果均來(lái)自歷史數(shù)據(jù),模型存在統(tǒng)計(jì)誤差,不保證模型未來(lái)的有效性,對(duì)投資不構(gòu)成任何建議。
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