>> 中信建投-金融工程日報：上證50ETF期權(quán)持倉量大幅上升，傳媒大漲-230714
| 上傳日期： |
2023/7/16 |
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| 1087KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
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作者： |
丁魯明 |
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核心觀點
當(dāng)日(2023-07-13)漲停家數(shù)環(huán)比增加。共有54只股票觸及漲停，漲停被砸概率35.19%。35只漲停股票中，自然漲停33只，一字漲停1只，一字回封1只。共有12只股票觸及跌停，跌停打開概率0.00%，5只跌停股票中，自然跌停5只，一字跌停0只，一字回封0只。當(dāng)日有6只股票連續(xù)漲停，有0只股票連續(xù)跌停。當(dāng)日連續(xù)漲停數(shù)前3的個股依次為：大連熱電(600719.SH,7連板),萬安科技(002590.SZ,4連板),奇精機械(603677.SH,3連板)。
主要結(jié)論
形態(tài)統(tǒng)計
截至當(dāng)日收盤，有953只股票呈均線多頭排列，有502只呈均線空頭排列。
截至當(dāng)日收盤，有44只股票的收盤價有效突破前期高點，有7只股票收盤價有效跌破前期低點。
資金面
截至2023-07-12，兩融余額為15895.50億元，占A股流通市值2.24%；兩融交易凈買額566.61億元，占A股成交額6.21%。
陸股通當(dāng)日凈買入135.85億元，最近5個交易日凈買入175.68億元；
港股通當(dāng)日凈買入-3.27億元，最近5個交易日凈買入-24.79億元。
龍虎榜
當(dāng)日上榜股票中，活躍度前3的股票為新時達(002527.SZ),深南電A(000037.SZ),林州重機(002535.SZ)。
當(dāng)日新晉活躍度前10的股票有：深南電A(000037.SZ),林州重機(002535.SZ),中馬傳動(603767.SH),星源卓鎂(301398.SZ),蘇常柴A(000570.SZ),眾泰汽車(000980.SZ)。
衍生品
各期指主力合約升貼水率均上升，總成交量均上升。當(dāng)日滬深300收報3898.42點，上漲1.43%；主力合約IF2307年化貼水1.67%，上升10.19%；滬深300所有合約總成交量89691，上升25.58%；所有合約總持倉量215559，上升1.85%。
截至當(dāng)日收盤，上證50ETF期權(quán)的PCR（成交量）為0.869，較前一日上漲5.54%；PCR（持倉量）為0.896，較前一日上漲18.79%。
截至當(dāng)日收盤，我們計算的中國波指為14.81，較前一日下降0.28。
風(fēng)險分析
本報告結(jié)果均基于對應(yīng)模型計算，需警惕模型失效的風(fēng)險。本報告規(guī)律來自歷史規(guī)律總結(jié)，需警惕歷史規(guī)律不再重復(fù)的風(fēng)險，當(dāng)前世界經(jīng)濟全球化加劇，中國與美國經(jīng)濟相關(guān)程度提升，美國加息促進美元資產(chǎn)向美國回流，當(dāng)前美國仍處于加息進程中，需警惕美聯(lián)儲加息超預(yù)期的風(fēng)險，當(dāng)前國內(nèi)新冠肺炎疫情仍未完全結(jié)束，仍需警惕國內(nèi)疫情大幅反彈對股市帶來的風(fēng)險。當(dāng)前中國經(jīng)濟受國內(nèi)國際因素影響較多，仍需警惕國內(nèi)經(jīng)濟增長不及預(yù)期帶來的風(fēng)險。
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