>> 興業(yè)證券-興證期權(quán)水晶球預(yù)測日報：市場情緒轉(zhuǎn)向樂觀-230808
| 上傳日期： |
2023/8/9 |
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| 492KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭兆磊,劉海燕 |
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市場回顧：上個交易日期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于認(rèn)購認(rèn)沽期權(quán)成交比率、最近3日的波動率風(fēng)險溢價、認(rèn)購期權(quán)隱含波動率斜率指標(biāo)表現(xiàn)樂觀，基于波動率期限結(jié)構(gòu)的邊際變化、最近3日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、最近1日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、認(rèn)購認(rèn)沽期權(quán)成交比率的邊際變化指標(biāo)表現(xiàn)謹(jǐn)慎。整體而言期權(quán)市場情緒偏謹(jǐn)慎。從標(biāo)的日內(nèi)走勢來看，早盤低開后回升，午盤震蕩。最終標(biāo)的下跌0.18%，50指數(shù)下跌0.12%，標(biāo)的走勢符合水晶球指數(shù)的預(yù)期。
短期預(yù)判：截止到周二市場收盤，興證期權(quán)水晶球擇時指數(shù)轉(zhuǎn)向9分（情緒樂觀），期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、最近1日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、認(rèn)購認(rèn)沽期權(quán)成交比率、最近3日的波動率風(fēng)險溢價、認(rèn)購期權(quán)隱含波動率斜率指標(biāo)表現(xiàn)樂觀，基于波動率期限結(jié)構(gòu)的邊際變化、認(rèn)購認(rèn)沽期權(quán)成交比率的邊際變化指標(biāo)表現(xiàn)中性。整體而言期權(quán)市場情緒樂觀。
風(fēng)險提示：擇時模型結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)，在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風(fēng)險
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