>> 中信證券-指數(shù)研究統(tǒng)計月報(2023年8月)：政策提振信心，金融地產(chǎn)板塊表現(xiàn)亮眼-230803
| 上傳日期： |
2023/8/3 |
大?。?/td>
| 701KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
中信證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
顧晟曦，史周，趙文榮 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
2023年7月，權益類資產(chǎn)普遍上漲，A股中多數(shù)行業(yè)上漲，在政治局會議“活躍資本市場，提振投資者信心”引導下，非銀行金融行業(yè)領漲，金融板塊表現(xiàn)亮眼。權益類基金核心池指數(shù)中滬深300指數(shù)增強基金核心池指數(shù)表現(xiàn)較好，固收+及純債基金核心池指數(shù)表現(xiàn)穩(wěn)定。REITs組合模擬表現(xiàn)均為正，期權組合模擬表現(xiàn)中備兌策略表現(xiàn)較好。
▍主要寬基及中信指數(shù)動態(tài)：2023年7月，1）中證指數(shù)公司新發(fā)布26條股票指數(shù)，其中1條為策略指數(shù)，其余均為行業(yè)指數(shù)；2）新發(fā)指數(shù)中，中證1000質(zhì)量成長指數(shù)在中證1000指數(shù)樣本中選取盈利能力較高、現(xiàn)金流充沛且成長性較好的100只上市公司證券為成分股。自2011年12月至2023年7月末，中證1000質(zhì)量成長全收益指數(shù)年化收益率約為14.8%；3）我們對滬深兩市共計35只股票的中信行業(yè)分類歸屬進行了調(diào)整，其中30只為新股。
▍全球權益類資產(chǎn)普漲：考慮匯率折算，2023年7月，1）滬深300上漲5.35%，中證500上漲1.82%，恒生指數(shù)上漲7.16%，恒生國企指數(shù)上漲9.18%；海外權益資產(chǎn)收益相對低于國內(nèi)，標普500上漲1.85%，納斯達克100上漲2.47%；2）債券資產(chǎn)中美國10Y國債跌幅較大，收益率為-2.23%；3）商品和黃金資產(chǎn)普遍上漲，SPGS原油漲幅最大，為14.97%。
▍ 22個一級行業(yè)上漲，其余8個一級行業(yè)下跌：2023年7月，1）一級行業(yè)漲幅和跌幅最大的行業(yè)分別為非銀行金融（14.72%）和通信（-6.90%）；二級行業(yè)漲幅和跌幅最大的行業(yè)分別為房地產(chǎn)服務（19.3%）和文化娛樂（-12.9%）；2）上下游產(chǎn)業(yè)鏈、風格和產(chǎn)業(yè)板塊中收益率最高的分別是金融地產(chǎn)指數(shù)、金融風格指數(shù)和金融產(chǎn)業(yè)指數(shù)，分別為12.20%、12.21%和11.86%，收益率最低的分別是TMT指數(shù)、成長風格指數(shù)和科技產(chǎn)業(yè)指數(shù)，分別為-4.20%、-2.86%和-4.20%。
▍基金核心池指數(shù)普遍上漲：2023年7月，1）權益類基金核心池指數(shù)中漲幅最大的是CIS300類增強(主動)，約為4.73%；2）股債配置類基金核心池指數(shù)中，漲幅最大的是CIS股債能力激進基金指數(shù)，收益率約為2.86%；3）固收+及純債基金核心池指數(shù)表現(xiàn)穩(wěn)定，純債基金核心池指數(shù)收益率在0.25%到0.29%之間。4）REITs組合模擬表現(xiàn)今年以來不佳，股息率約為4%。
▍風險因素：歷史數(shù)據(jù)不代表未來表現(xiàn)；指數(shù)數(shù)據(jù)因可得性問題等因素出現(xiàn)錯誤或不完整；部分指數(shù)回溯歷史較短。
|
|
