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上周商品整體偏強(qiáng)，其中能化和農(nóng)產(chǎn)品漲幅最高。策略方面總體上行0.12%，期限結(jié)構(gòu)因子持續(xù)領(lǐng)漲，動(dòng)量截面因子收益修復(fù)。
　　策略凈值方面，期限結(jié)構(gòu)收益集中在能化和農(nóng)產(chǎn)品板塊，農(nóng)產(chǎn)品從單品種看，豆粕移倉換月空頭平倉外加短期供應(yīng)收緊預(yù)期，推高近月價(jià)格，1-5月貼水走擴(kuò)，玉米貼水程度位于板塊相對低位，收益來自多豆粕空玉米。動(dòng)量截面收益來自于前半周的多鉛空銅錫，銅錫中短期均線快速回落，帶動(dòng)因子強(qiáng)度轉(zhuǎn)空，截面差異帶動(dòng)收益攀升。動(dòng)量時(shí)序盈利集中在后半周鐵礦的多頭，鐵礦周內(nèi)大幅v形反轉(zhuǎn)，多頭閾值迅速被觸及，右側(cè)捕獲動(dòng)量收益。
　　甲醇量化策略方面，甲醇盤面下行。供給端，裝置檢修復(fù)產(chǎn)裝置逐步攀升，供給逐步趨于寬松。需求端，甲醛銀催化劑法日度裝置毛利雖有走高，幅度有限，上周需求上行0.23%，價(jià)差因子下跌0.66%，合成因子走低0.15%，綜合信號多頭轉(zhuǎn)弱，Adaboost因子下行1.64%，信號為空頭。
　　鐵礦石量化策略，鐵礦走高5.98%，供給端邊際有所收緊，需求端，河北的高爐開工率不斷攀升，鐵水位于高位。庫存端，45港口到港位于年內(nèi)新低。價(jià)差端，人民貶值抬高進(jìn)口鐵礦價(jià)格，對國內(nèi)鐵價(jià)也形成支撐。近一周供給因子上行1.08%，價(jià)差提升2.26%，合成因子走高0.81%，綜合信號由空轉(zhuǎn)多。
　　鉛量化策略方面，鉛價(jià)小幅上行。供給方面，廢舊電池的供應(yīng)收緊持續(xù)提供利多信號。需求端，消費(fèi)減弱，企業(yè)生產(chǎn)形成壓力，SMM鉛蓄電池經(jīng)銷商月度成品庫存天數(shù)環(huán)比增加。庫存上，SMM鋁錠庫存有所增量。除供給因子維持多頭，其余因子轉(zhuǎn)空。凈值上，供給上行0.17%，需求下行0.34%，庫存因子走低0.11%，價(jià)差因子下跌0.15%，合成因子回調(diào)0.1%，綜合信號為空頭。