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>> 建信期貨-期權(quán)日報-230823
上傳日期:   2023/8/22 大?。?/td>   4336KB
格式:   pdf  共12頁 來源:   建信期貨
評級:   -- 作者:   何卓喬,黃雯昕,王天樂
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一、期權(quán)市場綜述
  1、市場動態(tài)
  截止2023年8月22日下午收盤,當(dāng)日股指期貨價格整體飄紅上漲,平值期權(quán)隱含波動率漲少跌多,同時歷史波動率漲跌變化不一。對于后市建議仍然采取保護型看跌或跨式突破組合。股指期權(quán)成交量較前一交易日整體下降,中金所金融期權(quán)滬深300和上證50股指期權(quán)持倉量PCR呈現(xiàn)上升態(tài)勢。
  商品期權(quán)方面,標的期貨價格大面積飄紅其中黑色板塊價格較前一交易日漲幅較大。波動率方面較前一交易日出現(xiàn)整體漲少跌多,其中上漲較為突出的是豆二、螺紋鋼和豆粕期權(quán),同時歷史波動率有所下降。IV下跌較為明顯的品種有滬銅、液化氣和滬鋅期權(quán)。期權(quán)成交量較前一交易日整體下移;另外持倉量PCR變化值得注意的是滬銅、花生和白糖期權(quán),較前一交易日上漲較為明顯。
 
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