>> 興業(yè)證券-【興證金工】興證期權(quán)水晶球預(yù)測日報:市場情緒轉(zhuǎn)向樂觀-230822
| 上傳日期: |
2023/8/23 |
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| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
興業(yè)證券 |
| 評級: |
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作者: |
鄭兆磊,宮民 |
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市場回顧:上個交易日期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于最近1日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化指標表現(xiàn)樂觀,基于認購期權(quán)隱含波動率斜率指標表現(xiàn)中性,基于波動率期限結(jié)構(gòu)的邊際變化、最近3日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、最近3日的波動率風(fēng)險溢價指標表現(xiàn)謹慎。整體而言期權(quán)市場情緒偏謹慎。從標的日內(nèi)走勢來看,早盤小幅高開,午后一路走高。最終標的上漲0.79%,50指數(shù)上漲0.75%,標的走勢高于水晶球指數(shù)的預(yù)期。 短期預(yù)判:截止到周二市場收盤,興證期權(quán)水晶球擇時指數(shù)轉(zhuǎn)向9分(情緒樂觀),期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于最近1日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、波動率期限結(jié)構(gòu)的邊際變化、最近3日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、認購認沽期權(quán)成交比率、最近3日的波動率風(fēng)險溢價、認購期權(quán)隱含波動率斜率指標表現(xiàn)樂觀,基于認購認沽期權(quán)成交比率的邊際變化指標表現(xiàn)中性。整體而言期權(quán)市場情緒樂觀。 風(fēng)險提示:擇時模型結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù),在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風(fēng)險。
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