>> 國信證券-多因子選股周報：估值因子表現(xiàn)出色，本周三大指數(shù)增強組合均跑贏基準(zhǔn)-230827
| 上傳日期： |
2023/8/27 |
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| 3955KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張欣慰，劉璐 |
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此報告為加密報告 |
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國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益0.52%，本年超額收益3.15%。
中證500指數(shù)增強組合本周超額收益0.94%，本年超額收益4.01%。
中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益0.74%，本年超額收益9.38%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，股息率、一年動量、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而三個月機構(gòu)覆蓋、三個月反轉(zhuǎn)、特異度等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一個月波動、三個月波動、3個月盈利上下調(diào)等因子表現(xiàn)較好，而特異度、三個月機構(gòu)覆蓋、一個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，預(yù)期EPTTM、單季EP、EPTTM等因子表現(xiàn)較好，而三個月反轉(zhuǎn)、一個月反轉(zhuǎn)、預(yù)期PEG等因子表現(xiàn)較差。最近一月，標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、三個月?lián)Q手、股息率等因子表現(xiàn)較好，而特異度、三個月反轉(zhuǎn)、預(yù)期PEG等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，單季EP、單季ROE、預(yù)期BP等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、三個月機構(gòu)覆蓋、預(yù)期PEG等因子表現(xiàn)較差。最近一月，單季EP、三個月波動、三個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、預(yù)期PEG、一年動量等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周，3個月盈利上下調(diào)、單季EP、股息率等因子表現(xiàn)較好，而三個月機構(gòu)覆蓋、特異度、預(yù)期PEG等因子表現(xiàn)較差。最近一月，3個月盈利上下調(diào)、三個月?lián)Q手、單季EP等因子表現(xiàn)較好，而特異度、三個月機構(gòu)覆蓋、預(yù)期PEG等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有57只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計572億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有64只，總規(guī)模合計534億元。中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品共有36只，總規(guī)模合計272億元。
滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.74%，最低-1.16%，中位數(shù)0.06%。最近一月：超額收益最高1.42%，最低-2.22%，中位數(shù)0.25%。
中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.35%，最低-0.34%，中位數(shù)0.48%。最近一月：超額收益最高2.22%，最低-1.01%，中位數(shù)0.63%。
中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.11%，最低-0.43%，中位數(shù)0.24%。最近一月：超額收益最高2.16%，最低-0.64%，中位數(shù)0.59%。
風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險，因子失效風(fēng)險。
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